9 августа 1899 г. произведен в корнеты по экзамену и вышел в Кавалергардский Ее И. В. Государыни Императрицы Марии Федоровны полк. Будучи еще корнетом, был командирован в Италию, где в Турине участвовал в международных конных состязаниях, продолжавшихся с 13 мая по 14 июня 1902 г. Награжден Кавалерским Крестом Итальянского ордена Короны, на принятие и ношение которого получил Высочайшее разрешение 14 апреля 1903 г.

С 29 ноября 1902 г. по 8 января 1904 г. занимал должность заведующего молодыми солдатами в полку и был произведен в поручики 9 августа 1903 г. С 8 по 20 ноября 1904 г. — временно командующий эскадроном Его Величества.

10 ноября 1905 г. командирован в Офицерскую Кавалерийскую школу. Окончил ее с отличием в 1907 г., начав курс еще при строгом и требовательном начальнике школы — генерале Брусилове.

2 октября 1907 г. произведен в штаб-ротмистры, и тогда же было высочайше разрешено командировать его «на собственный счет во французскую Офицерскую Кавалерийскую школу в Сомюре на 10 месяцев, с сохранением содержания».

Вернулся в полк из Франции 26 августа 1908 г. и 27 сентября был снова назначен временно командующим эскадроном Его Величества. Эту должность он исполнял с небольшими перерывами до 30 июня 1909 г. 1 сентября того же года назначен начальником полковой учебной команды, а вскоре — командующим 2-м эскадроном с утверждением в должности 7 декабря 1911 г. Тогда же, 6 декабря 1911 г., произведен в ротмистры со старшинством 9 августа 1911 г. 8 ноября 1912 г. сдал должность командира эскадрона и 26 ноября был назначен помощником командира полка по хозяйственной части. Временно командовал полком с 25 мая по 1 июня 1912 г. 6 декабря 1912 г. произведен в полковники со старшинством того же числа.

В тот же период, помимо службы в полку, А.П. Родзянко отдает много времени и сил международным конным состязаниям: в мае-июле 1911 г. он находился в командировке в Лондоне, с 18 июня по 8 июля 1912 г. выступал на Олимпийских играх в Стокгольме, в мае-июне 1913 г. на международных конных состязаниях в Лондоне.

Эти успехи полковника А.П. Родзянко были замечены Инспектором Кавалерии: 9 ноября 1913 г. он был назначен «в распоряжение Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича, Главнокомандующего войсками Гвардии и С.-Петербургского Военного округа, с оставлением в списках полка». К этому времени полковник Родзянко был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени и орденом Св. Анны 3-й степени.

С началом Первой мировой войны полковник Родзянко был переведен Высочайшим приказом от 30 августа 1914 г. во 2-й Кавказский полк Кубанского казачьего войска с исключением из списков Кавалергардского полка. Приказом по 2-й Кубанской казачьей дивизии от 9 октября 1914 г. прикомандирован ко 2-му Кубанскому казачьему полку. Но затем приказом по 8-й армии генерала Брусилова от 17 октября прикомандирован к 1-му Линейному казачьему генерала Вельяминова полку Кубанского казачьего войска, где был назначен помощником командира полка по строевой части.

Но и на этой должности оставался недолго: с 17 по 25 ноября 1914 г. он временно командовал 16-м Донским казачьим генерала Грекова полком. После всех этих перемен в служебной карьере гвардейского полковника, наконец, сыграли свою роль связи «наверху» и знакомство с генералом Брусиловым, ибо согласно послужному списку полковник Родзянко был откомандирован «по словесному приказанию командующего 8-й армией».

Обрыв в послужном списке не позволяет выяснить, на какую должность полковник Родзянко был назначен генералом Брусиловым, но судя по наградам (орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом), он доблестно участвовал в боевых действиях 8-й армии в трудную зиму 1914-1915 гг.

Высочайшим приказом от 17 июля 1915 г. был переведен обратно в Кавалергардский полк в качестве «штаб-офицера». Прослужив в своем старом полку год, был, наконец, назначен Высочайшим приказом от 1 мая 1916 г. командиром полка Офицерской Кавалерийской Школы. Этот отборный полк, сформированный на основе постоянного состава школы, вместе с 17-м Финляндским драгунским полком образовал новую 4-ю отдельную кавалерийскую бригаду, которая приказом Начальника штаба Верховного Главнокомандующего была включена в формировавшуюся 17-ю кавалерийскую дивизию под командованием генерал-майора П.П. Каншина. Назначение командиром полка Офицерской школы было, конечно, признанием полковника Родзянко как выдающегося кавалерийского офицера.

Оставаясь командиром полка, полковник Родзянко временно командовал с 17 января по 23 февраля 1-й бригадой 17-й кавалерийской дивизии. 22 апреля 1917 г. приказом по армии и флоту был назначен командующим бригады.

17-я кавалерийская дивизия входила в состав 12-й армии, занимавшей фронт по реке Двине. С 26 июня по 10 июля 1917 г. приказом по армии полковник Родзянко занимал должность начальника гарнизона Риги, после чего вернулся в свою бригаду.

Во время наступления немцев на рижском участке фронта, за бои у дачи Зегевольд 30 августа 1917 г. был награжден орденом Св. Анны 2-й степени с мечами.

Временно командовал 17-й кавалерийской дивизией с 1 по 16 октября 1917 г. и снова с 26 октября 1917 г., когда вернулся из отпуска в Петрограде, выехав из города 25 октября, в день большевистского переворота. В начале ноября пытался проехать в Ставку Верховного Главнокомандующего. 12 ноября вернулся в штаб дивизии и оставался в нем вплоть до расформирования. Весьма вероятно, что в эти последние месяцы 1917 г. полковник Родзянко был представлен к производству в генерал-майоры, но приказ об этом по армии и флоту так и не был отдан в силу падения Временного правительства. Откомандовав полком, бригадой и временно даже дивизией, полковник Родзянко, как мы увидим ниже, считал себя вправе претендовать на чин генерал-майора.