Несколько дней Дагмар провела в Царском Селе, ежедневно встречаясь с Царской Семьей. Со своим милым Александром лишь несколько раз недолго удалось побывать наедине и украдкой поцеловаться. Цесаревич был счастлив и благодарил от всей души Бога за то, что дождался «той минуты, когда моя милая душка Минни приехала к нам в Россию. Да будет благоволение Божие над нами».

Дагмар, насколько было возможно, обживалась на новом месте, внимательно и заинтересованно приглядывалась к укладу жизни и поведению при Русском Дворе. Она изучила церемониал въезда в столицу и хорошо запомнила все обязанности. Принцесса сильно переживала, но умело скрывала волнение. Брат Фреди очень помогал. Он был уже своим среди Царской родни, и к нему относились совсем по-дружески.

У нее тоже сразу же возникли свои особые симпатии. Конечно, сам Царь был очень внимателен и любезен, но и Императрица Мария Александровна оказалась такой милой и доброй, а Принцессе становилось всегда легко рядом с ней. Возникли и другие симпатии: к братьям жениха Великим князьям Владимиру и Алексею, а также к их кузине Ольга Константиновне, которая очень скоро выйдет замуж за ее старшего брата Вильгельма («Вилли») — греческого короля Георга I.

В один из дней Александр отвез Дагмар к памятнику Никсу, поставленному в Царскосельском парке. Скульптурное изображение было очень похожим, и в душе Дагмар опят ожила рана. На второй день по прибытии вечером на царскосельских озерах был устроен великолепный праздник, с катаниями на лодках, с хорами песенников и с фейерверком.

Наступило 17 сентября — торжественный въезд невесты Цесаревича в столицу. День был ясный, солнечный, и многие удивлялись: что это за итальянская погода так долго держится в Петербурге! И какой контраст во всем через полвека, когда Русская Царица Мария Федоровна серо-безликим днем, без всяких торжественных церемониалов, выедет в своем поезде из Петербурга (к тому времени переименованного уже в Петроград) в Киев. Ей думалось, что она ненадолго отлучается из столицы, а окажется, что — навсегда.

Она всегда свято верила в предначертанность жизненного пути. На пороге своего сорокалетия написала: «Это все Божия милость, что будущее сокрыто от нас, и мы не знаем заранее о будущих ужасных несчастьях и испытаниях; тогда мы не смогли бы наслаждаться настоящим и жизнь была бы лишь длительной пыткой». К этому времени она уже была умудрена жизненным опытом, перенесла немало невзгод. Но в 1866 году она о своем далеком будущем ничего не знала, и горькие мысли и мрачные предчувствия ее не занимали.

Датская Принцесса вместе с Императрицей Марией Александровной ехала в золоченой карете в Петербург и поражалась пышности церемонии, атмосфере праздника, которой была захвачена многочисленная публика на всех дорогах. Ей кричали «ура», махали руками и головными уборами. Некоторые, особенно ретивые, посылали воздушные поцелуи, и видя это, она с трудом сдерживала улыбку. С левой стороны кареты ехал Цесаревич и время от времени отдавал какие-то распоряжения. Почти через два часа доехали до центра Петербурга и у Казанского собора, Фамильного собора Династии Романовых, сделали остановку. Вышли из экипажей, приложились к образу Казанской Божией Матери. Затем тронулись дальше и через небольшое время прибыли к Зимнему Дворцу — главной императорской резиденции.

В Зимнем неспешно поднялись по парадной лестнице, прошли по нарядным залам и вошли в церковь. Здесь был молебен. Затем — завтрак в покоях Императрицы, но Дагмар почти ничего не ела, и Царица просто заставила ее хоть немножко подкрепиться. После трапезы Принцессу проводили в отведенные ей комнаты, где она смогла перевести дух. Вечером в окружении Царя, Царицы, Цесаревича и почти всех членов Фамилии Дагмар была на иллюминации. Толпы народа приветствовали высоких особ. Крики «ура» почти не смолкали. И взоры всех были обращены в первую очередь на невесту.

Ее внимательно наблюдали и придирчиво оценивали. Одним она показалась очень миловидной, другие нашли, что она слишком простовата, третьи решили, что она красавица. Умный и язвительный министр внутренних дел граф П. А. Валуев (1815–1890) записал в дневнике: «Торжественный въезд состоялся при великолепной погоде с большим великолепием земного свойства. Да будет это согласие неба и земли счастливым предзнаменованием. Видел принцессу. Впечатление приятное. Есть ум и характер в выражении лица».

Общее мнение несомненно было в пользу будущей Цесаревны. У Дагмар началась новая жизнь; она ступила на тернистую дорогу своей русской судьбы.

До венчания Дагмар предстояло преодолеть еще несколько рубежей. И главный из них — миропомазание. Принадлежность к государственной конфессии — Православию — была непременным условием для невесты, в будущем Царицы. Другие иностранные принцессы-протестантки, становясь членами Дома Романовых, получая титулы великих княгинь, отнюдь не обязаны были менять свои религиозные привязанности. Некоторые из них, прожив десятилетия в России, став родоначальницами целых ветвей обширного древа Императорской Фамилии, или вообще не вступали в Православие, или принимали его через десятилетия после прибытия на новую родину.