Последние годы Мария Федоровна сама газет не читала. Она плохо видела и очень быстро уставала. Ей читали другие, те, кто разделял с ней беженство. Они знали ее настроение, знали, что нет неопровержимых доказательств гибели ее дорогих, что Императрица не хочет ничего слышать об этом ужасе, что она категорически запретила служить по Сыну Николаю панихиды.

Ее берегли, никогда не затрагивали эту тему, в ее присутствии не оглашали газетную информацию о гибели Романовых. Когда же бывали визитеры (она редко кого принимала, главным образом тех, кого помнила и хорошо знала по своей прежней жизни в России), то и они в беседе не переступали заповедную черту.

Но русская душа без ожидания чуда жить не может. Когда в середине 20-х годов распространились слухи о появлении в Берлине «чудом спасшейся» младшей Дочери Николая II Великой княжны Анастасии, то это вызвало сильное волнение среди русских изгнанников. Некоторые влиятельные русские эмигранты уверенно подтверждали достоверность этого факта после личной встречи с некоей госпожой Чайковской-Андерсон, внешне похожей на младшую Дочь Царя.

Датский посол в Берлине барон Цале сообщил эту сенсационную новость Датской Королевской Семье и Императрице Марии Федоровне. Последняя попросила старого и верного камердинера Царской Семьи Алексея Волкова (1859–1929) отправиться немедленно в Берлин и потом рассказать об увиденном.

В июле 1925 года преданный слуга посетил один из берлинских санаториев, где в изоляции содержалась эта, якобы чудом вырвавшаяся из кровавого большевистского ада, младшая Дочь Николая И. Все было доложено затем Императрице: девушка молодая, немного похожа на княжну Анастасию Николаевну, но русского языка не знает, родственников не помнит и «вообще не Анастасия Николаевна».

После этого доклада бабушка категорически отказалась признать родство с этой сомнительной личностью и сразу же закрыла навсегда эту тему. Ее сердце чувствовало, что позже полностью и подтвердилось, что «берлинская дама» — самозванка, а вся возня вокруг нее — авантюра.

В том же году Мария Федоровна высказалась категорически против намерения дочери Ольги поехать в Берлин и лично встретиться с девушкой, выдававшей себя за младшую дочь Царя — любимую Ольгину Крестницу. Но Ольгу так просили о том ее тетя герцогиня Кумберленская и дядя Принц Вальдемар, считавшие эту миссию необходимой: «чтобы раз и навсегда решить этот вопрос».

Дочь Ольга ослушалась мать и провела осенью 1925 года четыре дня в Берлине рядом со странной, несомненно больной особой. В первый момент встречи ей показалось, что она видит действительно свою Крестницу. В чудесное спасение так хотелось верить, этого так ждало истерзанное потерями и разлуками сердце Великой княгини. Но очень скоро иллюзии рассеялись без следа.

Сразу же выяснилось, что претендовавшая на роль Дочери Царя девица ничего о жизни своей семьи не знает, да и вообще говорит лишь по-немецки, на языке, которому ее, Крестницу, не обучали. Окружающие эту Анастасию люди из числа приспешников сразу пояснили, что это случилось от «потери памяти», немецким же она овладела уже в Германии. Сомнений же Ольги все эти сбивчивые объяснения и разъяснения не развеяли. В конце своего пребывания она была уже убеждена, что перед ней самозванка.

«Когда я видела свою любимицу Анастасию летом 1916 года в последний раз, — вспоминала позже Ольга Александровна, — Ей исполнилось пятнадцать. В 1925 году Ей должно было исполниться двадцать четыре года. Мне же показалось, что госпожа Андерсон гораздо старше. Разумеется, следовало учесть ее продолжительную болезнь и общее плохое состояние здоровья. И все же не могли же черты Племянницы измениться до неузнаваемости. И нос, и рот, и глаза — все было другое». Ольга должна была признать правоту позиции своей матушки.

Для Марии Федоровны все эти признания не имели никакого значения. Она с самого начала не проявляла к этой истории особого интереса, хотя ждала своих дорогих и любимых Детей и Внуков, ждала до последнего земного мига бытия, но так и не дождалась. На земле им не суждено было уже встретиться.

Но она неколебимо уповала на грядущую встречу там далеко, в другой жизни, уже на небесах. Как истинная православная христианка, она ни минуты не сомневалась, что жизнь и смерть творится по воле Всевышнего, а Его Промысел простому смертному постичь не дано. Ее вера была столь проста и абсолютна, что вызывала восхищение даже у людей, не признававших ценностей Православия.

Ее, как сам себя называл, «непутевый зятек» Великий князь Александр Михайлович написал о Марии Федоровне: «Я завидовал своей теще. Ее слепая вера в истинность каждого слова Писания давала нечто более прочное, нежели просто мужество. Она была готова ко встрече с Создателем; она была уверена в своей праведности; разве не повторяла она все время: «На все воля Божья»?»…

16 октября 1928 года гроб с телом усопшей Императрицы был перенесен в православную церковь Александра Невского в центре Копенгагена, храм, построенный по желанию и на личные средства Александра III.

Траурная процессия растянулась почти на километр, и за гробом шли тысячи людей. На тротуарах, по пути следования, стояли многотысячные толпы; мужчины снимали головные уборы, некоторые женщины не могли скрыть слез. Датчане, воспитанные в лютеранской традиции, не были склонны, в отличие от русских, воспринимать монархов как Помазанников Божьих. Но покойную они знали и весьма уважали: и как дочь доброго, старого короля Христиана IX, и как женщину, всегда проявлявшую любовь к своей «первой родине».