Обратный путь из Сеистана до Мешхеда проходил вдоль афгано-персидской границы. В этих знойных персидских пустынях и дебрях, населенных «суровыми жестокими племенами» {83} , экспедиция должна была пройти три с половиной тысячи верст, изучить географию районов, собрать этнографические материалы и представить точные, объективные и по возможности полные характеристики. Об опасности этого мероприятия говорит и то, что англичане — отважные путешественники и исследователи — обходили эту «Степь отчаяния — Дашти-Наумед» только по параллели {84} , не углубляясь в нее. Попытки путешественников проникнуть туда, как правило, оканчивались весьма печально. Смельчаки умирали от голода и невыносимой жары. В начале XX века на географических картах эта область современного Ирана изображалась, в прямом смысле, белым пятном с надписью «неисследованные земли». До Корнилова эти земли не посетил ни один европеец.

На сотни верст кругом лежали бесконечные пески, над которыми властвовал ветер. Воду находили с большим трудом, а единственной пищей отряда из пяти человек были мучные лепешки. Муку превращали в тесто на туркменском халате, затем пекли на углях. Силы лошадей и людей таяли. Поэтому разведчики были вынуждены избавляться от обременявшего их груза. Походные кровати и палатки, вьюки и утварь бросали в степи. Оставляли только самое необходимое: оружие, муку, бумагу и карандаши. Так тянулись месяцы изучения «Степи отчаяния».

Вернувшись в марте 1902 года в Ташкент, Корнилов привез богатейший материал географического, этнографического и военного характера: карты, схемы, зарисовки, дневниковые записи. Эти материалы он активно использовал в своих очерках, публиковавшихся в Ташкенте и Петербурге {85} .

Осенью 1903 года, после обязательного годичного командования «цензовой ротой» в первом Туркестанском стрелковом батальоне {86} , Корнилова командируют в Индию для изучения языков, нравов, обычаев и традиций народов Белуджистана. К этому времени, кроме обязательных немецкого и французского языков, он уже хорошо владел английским, персидским и урду. «При командировании меня в Индию, — писал Корнилов в своем отчете, — было решено, не входя в предварительные сношения с индо-британскими властями, предоставить мне самому озаботиться выбором средств для достижения поставленной цели; причем было признано неудобным, чтобы я ехал под чужой фамилией. В предвидении, что мне не удастся проехать в Сеистан, мне приказано попытаться осмотреть Пишинский укрепленный район, в случае же неудачи здесь — ограничиться осмотром оборонительной линии Инда» {87} .

В ноябре 1903 года Корнилов прибыл из Одессы в Константинополь, где первым делом посетил российского генерального консула П.Г. Панафидина. Рекомендательные письма и советы Панафидина очень пригодились Корнилову в дальнейшем. Так, например, консул посоветовал ему не скрывать своего офицерского звания, так как фамилия Корнилова наверняка известна британцам и по путешествиям в Кашгарии, и по пребыванию в Персии. Из египетского Порт-Саида на почтовом пароходе Лавр Георгиевич отправился в Бомбей. На этом пароходе он встретил двух британских офицеров, возвращавшихся из отпуска, которым была знакома его фамилия.

Из Бомбея Корнилов направился в город Пуна, где находился штаб Бомбейского округа. Там он встречается с английскими офицерами, в том числе и с командующим округа генералом А. Хантером. По его приглашению подполковник Корнилов присутствует на параде войск местного гарнизона. С профессиональным интересом он наблюдает за военнослужащими британской армии, с которой в случае боевых действий в Центральной Азии или Закавказье должны были столкнуться русские туркестанские и кавказские части. «Внешний вид войск был хорош, — писал Корнилов в своем отчете. — Красные парадные мундиры и белые каски ланкаширцев, оригинальное национальное одеяние шотландцев (Skill), “хаки” туземных полков, темные мундиры артиллерии, красивые темно-синие мундиры и цветные тюрбаны конницы, — все это, в общем, давало весьма эффектную картину…» {88} После Пуны Корнилов посещает Агру (военный центр британской Индии), Дели, Лагор, Джелум, Равалпинди, Пешавар, Хайдарабад, Кветту и другие индийские города и территории. Везде он встречается с англичанами, анализирует состояние британских колониальных войск. В 1905 году Главный штаб публикует его секретный «Отчет о поездке по Индии».

Путешествия по Афганистану, Китаю, Персии и Индии стали для Корнилова самым ярким временем в жизни. Позднее он любил об этом вспоминать, и всякий раз эти рассказы поднимали ему настроение. Будучи обычно человеком замкнутым, Корнилов в таких случаях становился на удивление словоохотливым. Это можно связать и с сожалением о прошедшей молодости, но свою роль играло и то, что тогда он чувствовал себя на своем месте. Корнилов — путешественник и разведчик был почти киплинговским персонажем с поправкой на русскую специфику. Но судьба готовила ему другую роль.

В июне 1904 года, по возвращении в Россию, Корнилова назначают столоначальником (начальником отдела) в Главный штаб {89} , в Петербург. Тридцатичетырехлетний подполковник настойчиво требует откомандирования на фронт начавшейся войны с Японией, но начальство не торопится посылать на войну «ученого исследователя, Пржевальского в обер-офицерском чине» {90} . Но Корнилов настойчив и в конце сентября получает должность «штаб-офицера при управлении 1-й стрелковой бригады» {91} , отправлявшейся на театр боевых действий.

Одним из центральных направлений внешней политики России на рубеже веков была так называемая «большая азиатская программа», ставившая целью экономическое продвижение на рынки Дальнего и Среднего Востока, приобретение или захват новых территорий. По словам военного министра А.Н. Куропаткина, Николай II мечтал не только о присоединении Маньчжурии (Северо-Восточного Китая) и Кореи, но и о захвате Афганистана, Персии и Тибета. В 1898 году Россия получила от китайского правительства разрешение на строительство Китайско-Восточной железной дороги, проходящей через Маньчжурию. В 1898 году министр финансов С.Ю. Витте добился от Китая уступки: в аренду Порт-Артура и Дальнего. В Порт-Артуре была создана военно-морская база, что вызвало негативную реакцию со стороны Японии — произошло столкновение двух держав.