Великий князь и датская принцесса много говорили о рано ушедшем из жизни великом князе Николае Александровиче. Они оба очень любили его, преклонялись перед его умом и талантами. Для Александра Александровича он был не только братом, но и большим другом, и наставником. И позже они буквально каждый день возвращались к памяти умершего Никсы. Много лет спустя они также постоянно, особенно в дни его рождения и смерти, вспоминали его, о чем свидетельствует их переписка, а также дневники императрицы Марии Федоровны, дошедшие до нас.

Находясь в Дании, цесаревич Александр Александрович окончательно понял, что Дагмар именно та, которая должна стать его женой на многие годы. Во Фреденсборге он записал в своем дневнике: «Я уверен, что я буду счастлив с милой Дагмар и что Бог благословит наш брак». Он вспоминал, как умирающий брат Никса скрестил его руку и руку Дагмар, и в этом великий князь Александр Александрович, как и Дагмар, увидел знак их судьбы.

В один из теплых июньских дней, когда русский князь и датская принцесса сидели в уютной гостиной дворца Фреденсборг, цесаревич попросил Дагмар стать его женой. Дневниковые записи великого князя дают подробную картину этой встречи и передают то волнение, которое охватило тогда его и Дагмар: «Сначала осмотрел всю ее комнату, потом она показала мне вещи Никсы, его письма и карточки. Осмотрев все, мы начали перебирать все альбомы с фотографиями… Пока я смотрел альбомы, мои мысли были совсем не об них; я только и думал, как бы начать с Минни разговор. Но вот уже все альбомы пересмотрены, мои руки начинают дрожать, я чувствую страшное волнение. Минни мне предлагает прочесть письмо Никсы. Тогда я решаюсь начать и говорю ей: говорил ли с Вами король о моем предложении и о моем разговоре? Она меня спрашивает: о каком разговоре? И тогда я сказал, что прошу ее руки. Она бросилась ко мне обнимать меня. Я сидел на углу дивана, а она на ручке. Я спросил ее: может ли она любить еще после моего милого брата? Она ответила, что никого, кроме его любимого брата, и снова крепко меня поцеловала. Слезы брызнули и у меня, и у нее. Потом я ей сказал, что милый Никса много помог нам в этом деле и что теперь, конечно, он горячо молится о нашем счастье, говорили много о брате, о его кончине и о последних днях его жизни в Ницце».

Александр Александрович в этот же день отправил в Петербург на имя императора Александра II шифрованную телеграмму: «Поздравьте и помолитесь за меня; сегодня утром мы с нею объяснились, и я счастлив…»

Король и королева, узнав, что предложение цесаревича принято, поздравили молодых, и в тот же день было официально объявлено о их помолвке. Император Александр II и императрица Мария Александровна тут же телеграфировали из Петербурга: «От всей души обнимаем и благословляем вас обоих. Мы счастливы вашим счастьем. Да будет благословение Божие на вас».

В ответном письме император Александр II писал королю Кристиану IX: «Мой дорогой Кристиан… Мы были счастливы видеть, что наш милый Саша искренне привязан к нашей дорогой Минни… Пусть Бог укрепит их любовь…»

На одном из оконных стекол дворца Фреденсборг появилась новая надпись. Теперь уже: «Минни и Саша».

Много лет спустя, находясь в 1877–1879 годах на русско-турецком фронте, цесаревич, вспоминая тот июньский день в Фреденсборге, написал своей супруге: «Обнимаю тебя, моя душка Минни, и благодарю Господа всею душою за то счастье, которое он послал в эти одиннадцать лет. Вспоминаю с радостью тот счастливый день 11-го июня в милом Фреденсборге, который решил нашу судьбу!»

Вскоре после отъезда великого князя Александра Александровича в Россию королева Луиза направила императрице Марии Александровне письмо, в котором говорилось: «Я полагаюсь на Бога, который сделал так, что Минни ожидает счастливое будущее. Мне кажется, Бог благословляет этот союз, заключенный перед Любимым Образом, и его дух благословляет их. Несомненно также и то, что Он (Никса. — Ю. К.)был рядом с родными сердцами. Я не могу найти слов, чтобы описать, как невыразимо нежно и чутко он (великий князь Александр Александрович. — Ю. К.)себя вел, как мягкая деликатность и чуткость проявлялись все время в его поступках, как нам понравился его прямодушный, открытый характер. Вообще всех нас друг с другом объединило несчастье, и память о нем скрепила эту связь. Это является самым лучшим благословением для юной супружеской пары. Я очень люблю Сашу, но Никса, который ушел от нас, был, прежде всего, моим любимцем! Ему хорошо, ибо он „'etait“ [2] для этого мира».

Вернувшись в Россию, Александр Александрович уговаривал родителей ускорить свадьбу, не откладывать, как первоначально планировалось, на год. Он был по-настоящему влюблен и с нетерпением ждал писем из Дании. «Меня так и тянет туда», — записал он в те дни в дневнике.

Цесаревич написал Дагмар письмо, в которое вложил всю свою нежность и всю силу своей любви к бывшей невесте покойного брата. В начале июля 1866 года пришел ответ от Дагмар: «Мой милый душка Саша! Я даже не могу тебе описать, с каким нетерпением я ждала твое первое письмо и как была рада, когда вечером получила его. Я благодарю тебя от всего сердца и посылаю тебе поцелуй за каждое маленькое нежное слово, так тронувшее меня. Я ужасно грустна оттого, что разлучена с моим милым, и оттого, что я не могу разговаривать с ним и обнимать его. Единственное утешение, которое еще теперь остается, это письма… Мы находились здесь со вторника, и ты понимаешь, как мне все напоминает о том дне, когда мы здесь были вместе, и главное — тот тягостный момент, когда я тебе показала это место в саду, с которым у меня связано столько дорогих воспоминаний, которые теперь мне кажутся просто сном. Часто я спрашиваю себя, почему это должно было случиться? Значит, Бог так хотел, и Его воля исполнилась. Он всегда делал нам блага. Я признательна Ему за Его Божественную волю, направленную на меня, потому что я снова счастлива. Дорогой мой душка Саша, я все время думаю о тебе, день и ночь. Не проходит минуты, чтобы я не посылала к тебе мои мысли, чтобы они следовали за тобой повсюду. Ну когда же настанет день и мы вновь увидимся?»

Дагмар усиленно занималась русским языком, изучала основы русского православия. У нее были специальные уроки по русской истории, которую она очень любила, она быстро осваивала русскую лексику и овладевала трудностями русской грамматики. Ее учителем и наставником был известный богослов и писатель И. Л. Янышев — отец Иоанн, священник Русской православной церкви при русской миссии в Берлине, впоследствии — духовник царской семьи. Специально для Дагмар им была составлена записка «Об основных различиях православной и лютеранской церкви», которая сохранилась в российских архивах.

Первые ученические тетради юной Дагмар за 1864–1866 годы, сохранившиеся в российских архивах, показывают, на каких нравственных устоях шло формирование души юной принцессы, каковы были, по словам И. С. Аксакова, ее первые «душевные движения». Вот эти записи, сделанные рукою Дагмар на русском языке: «Где много счастья, часто много несчастья»; «Говори всегда правду»; «Кто думает в несчастье об удовольствии?»; «Жизнь человека подобна облакам, также переменчива, также проходима»; «Искренняя дружба принадлежит к самым редким явлениям в жизни»; «Благороднейшие люди не всегда счастливейшие»; «Богатство приятно, но здоровье приятнее всего»; «Обыкновенно тот, кто всегда молчит, умнее, чем тот, кто говорит всегда»; «Человек, сносивший много горя, богат опытом»; «Самые страшные враги человека суть часто его собственные страсти»; «Самый великий герой должен быть и самый благородный человек»; «Долг каждого человека любить других людей»; «Не всегда думайте о себе, думайте чаще и о других»; «Добрый человек не говорит о других ничего худого»; «Враги не будут опасны нам, если не окажется изменников между нами»; «Сократ обычно говорил, что нет ничего прекрасного, где нет ничего доброго»; «Прилежный работник наполняет кладовые жилого дома богатыми дарами полей и помогает охотно бедным и несчастным, потому что вид несчастья огорчает доброе сердце прилежного человека»; «Любовь народа есть истинная слава государя».