Проезжая по российским городам и весям, наблюдательный цесаревич видел все тяжелые стороны жизни народа — бедность и униженность, несправедливость чиновников. Честная натура наследника протестовала против помпезных приемов, которые устраивались повсюду, ему претили парады, рауты и фейерверки.

Цесаревне в силу ее живой и жизнерадостной натуры, наоборот, нравилось всё. Бывали минуты, когда она готова была серьезно поругаться с мужем из-за его, по ее мнению, негативного отношения ко всему.

Из дневника императрицы от 23 июля (3 августа) 1869 года: «Мы опять подошли к небольшому городку (Хвалынск), где снова нас ожидала большая толпа. Саша ни в какую не желал выйти к ним, принял депутацию с хлебом-солью на борту и сразу же ушел к себе, оставив меня одну-одинешеньку среди всех этих людей, которые так упрашивали меня сойти на берег и говорили, что многие прибыли издалека в надежде увидеть нас. Тогда я набралась мужества и, ни о чем больше не спрашивая, стала спускаться на берег, так что Саше пришлось последовать за мной. На пристани, красиво убранной цветами, накрыт огромный стол, ломившийся от фруктов и закусок. Нас сразу же пригласили присесть и выпить чаю, что я и сделала, а Саша отправился приветствовать солдат; такое сильное впечатление произвели на меня эти радостные лица, совсем старые женщины, мужчины с длинными седыми бородами плакали от волнения, так что я едва не последовала их примеру, особенно, когда при прощании услышали громкие слова благодарности в наш адрес…» После поездки она направила матери письмо. «Теперь, когда все счастливо завершилось, — писала она, — хочется рассказать, как часто сердце у меня готово было вырваться из груди во время всех этих раутов, приемов и т. п., на которых он, с одной стороны, не желал появляться, особенно в первой части путешествия по Волге, а с другой — не стеснялся в присутствии всех господ и обеих Куракиных ругаться и охаивать все на свете, вместо того чтобы радоваться и должным образом оценивать ту сердечность, с которой нас повсюду принимали. Несколько раз мы едва не поругались, и я уже подумала, что эта поездка полностью испортит добрые отношения, сложившиеся между нами, но теперь, слава Богу, все это забыто, и жизнь у нас идет по-старому».

26 мая 1869 года у Марии Федоровны родился второй сын — Александр. Прожил он, однако, недолго и, не достигнув годовалого возраста, 20 апреля 1870 года умер на руках у матери. Для родителей это был тяжелый удар. «Боже, что за день, — записал в дневнике цесаревич, — ты нам послал и что за испытание, которое мы никогда не забудем до конца нашей жизни, но „Да будет Воля Твоя, Господи“, и мы смирились перед Тобой и Твоею Волею. Господи, успокой душу младенца нашего, ангела Александра».

Они долго оплакивали своего малыша и на протяжении всей жизни вспоминали его, так рано покинувшего земной предел. 4 (16) июня 1870 года цесаревич из Красного Села писал своей жене: «Утром в 11 часов мы поехали с Папа и Мама в Петербург и были на панихиде в крепости по милым An-Папа и An-Мама. Я подходил к могилке нашего ангела маленького Александра, которая совершенно готова и премило была убрана цветами. Я молился и много думал о тебе, моя душка Минни, и мне было так грустно быть одному в эту минуту, одна Мама это заметила и подошла ко мне обнять меня, и это очень меня тронуло, потому что она одна понимает и не забывает наше ужасное горе. Прочие забывают и постоянно спрашивают, отчего я не хожу в театр, отчего я не хочу бывать на балах, которые будут в Петергофе, и мне очень тяжело и неприятно отвечать всем. Так грустно мне сделалось, когда я молился у милой могилки маленького ангела; отчего его нет с нами и зачем Господь взял у нас его?

Прости мне, что я опять напоминаю тебе нашу горькую потерю, но я так часто думаю о нашем ангеле Александре, о тебе и старшем Беби, о вас всех, близких моему сердцу и радости моей жизни, и в особенности теперь, когда я один и скучаю о вас. Это решительно меня утешает, и я часто мысленно с вами, мои душки».

В 1870 году молодая августейшая чета отправилась в новую поездку. На этот раз в Новочеркасск. Граф С. Д. Шереметев, сопровождавший их, отмечал, что молодые супруги были очень «довольны поездкой», но цесаревич «тяготится торжествами». Приемы, гулянья, иллюминации ему надоедали. «На гулянье он так и не пошел, как ни уговаривала его цесаревна».

На обратном пути Мария Федоровна, очарованная бескрайними просторами южных степей, попросила даже остановить поезд в поле. «Ей хотелось прогуляться пешком по неведомой ей земле. Поезд остановился, и, когда закончилась прогулка, покатили дальше». Так молодая цесаревна знакомилась с Россией, ее тянула к себе русская земля, необыкновенную силу притяжения которой она почувствовала уже в первые годы своего пребывания в России.

27 апреля 1871 года в Аничковом дворце родился третий сын Марии Федоровны и Александра Александровича — Георгий. Родители были страшно рады появлению маленького сына, которого стали называть Жоржи.

В эти годы молодые супруги совершили свою первую совместную поездку на родину Дагмар. Отношения между датской королевской семьей и русским императорским домом были очень близкими. Члены датской королевской семьи всегда были желанными гостями у своих родственников в России.

Весь уклад жизни датского общества был гораздо более демократичным, чем в России. Простота отношений в обществе производила большое впечатление на русских дипломатов. «На всем укладе датской жизни, — отмечал в своих воспоминаниях военный атташе в Дании генерал-лейтенант А. А. Игнатьев, — лежал отпечаток систематической борьбы за свои права низших социальных классов». По воскресным дням с двенадцати часов дня решетки старинных замков, принадлежащих министрам и лицам, занимавшим высокие посты в государстве, были всегда открыты, так что население имело право в течение дня пользоваться парком с его тенистыми уголками, а в театрах перегородки между ложами были снесены. «Хорошим воспитательным приемом для снобов-дипломатов, — по мнению Игнатьева, — являлись посещения знаменитого „Тиволи“ (городской парк в Копенгагене. — Ю. К.).Почтенные посланцы в смокингах и их супруги в парижских туалетах, при свете фонариков катаясь верхом на деревянных карусельных львах, в конце концов, находили совершенно нормальным узнать в соседке, сидящей на спине тигра, свою собственную горничную».

Датская газета «Политикен» сообщала: «Вчера король на своем велосипеде нечаянно налетел на лоток продавщицы пряников, извинился и заплатил десять крон. Неужели наш король так беден, что не смог заплатить больше?»

За время сорокапятилетнего правления Кристиана IX Дания извлекла немало политических выгод, ибо европейские монархи и политики почтительно относились к старому королю. В день пятидесятилетия его вступления на престол, 15 ноября 1903 года, Кристиану IX было присвоено звание генерала английской армии и генерал-полковника германской армии.

В период Русско-турецкой войны в одном из писем Марии Федоровне цесаревич благодарил датских родственников за то, «что в Копенгагене они устроили базар для наших раненых и это делает им честь. Фуфайки, присланные Мама Louise, чудные и теплые, и будет весьма приятно и полезно, если ты выпишешь еще подобные для офицеров и солдат».

Русская царственная пара с детьми до последних лет жизни посещала Данию, особенно любимый ими Фреденсборг. Здесь царская семья чувствовала себя в большей безопасности, нежели в России. Датская полиция принимала все необходимые меры для обеспечения безопасности. Когда в 1879 году в Петербурге через российского посла в Дании Моренгейма стало известно о якобы существовавшем в Копенгагене «кружке русских нигилистов», великий князь Александр Александрович писал жене, которая гостила у родных: «Я уверен, что это преувеличено, и если это правда и их знают, неужели полиция не может их удалить из Дании; это было бы весьма грустно, если в Копенгагене разведется эта сволочь и (парша)… Пожалуйста, узнай, в чем дело и правда ли все это. Если это правда, то надеюсь, что Папа Кристиан прикажет принять строгие меры… Надеюсь, что ты все узнаешь подробнее и напишешь мне, пожалуйста».