Стены рабочего кабинета цесаревича украшали картины и портреты, много было современной живописи — работ русских, французских, датских художников. В Угловой гостиной Аничкова дворца находились так называемые «Морские пейзажи». Значительная часть была размешена в Александровском дворце Царского Села.

Очень часто цесаревич и цесаревна вместе сами проводили и различные реставрационные работы — сами вновь покрывали картины лаком… Супруги вместе также решали вопросы о необходимости приобретения новых рам.

В коллекции Александра III и Марии Федоровны было много прекрасных изделий из стекла и фарфора. С приездом Марии Федоровны в России укрепилась уже получившая признание и в Европе мода на изделия из фарфора Датского Королевского фарфорового завода.

Во время визитов в Данию супруги посещали Датский Королевский фарфоровый завод и очень интересовались его изделиями. Об этом свидетельствуют записи в дневниках великого князя Александра Александровича: «22 августа 1870 г. Понедельник. Бернсторф. Копенгаген. Встали с Минни и отправились с королевой, Минни и Тюрой в four-in hand в Копенгаген во дворец, где мы смотрели старинный фарфор королевы и прочие вещи»; «27 августа. Суббота. Бернсторф. Копенгаген. В 1 час отправились целой компанией с дамами и мужчинами на фарфоровый Королевский завод… видели много интересных вещей».

Вазы и вазочки, сервизы, декоративные тарелки, фигурки животных и людей украшали интерьеры личных покоев Марии Федоровны в Аничковом дворце. Они отличались совершенством формы, тонким исполнением, оригинальностью орнаментов и сюжетов.

Кроме датских произведений искусства в Аничковом дворце можно было увидеть прекрасные произведения английских, французских и русских мастеров. Особым вниманием пользовались изделия из многослойного стекла.

Во второй половине 70-х годов цесаревич и цесаревна стали интересоваться картинами Товарищества передвижников. «Передвижники, — писал в своих воспоминаниях Я. Д. Минченков, — с их интересом к российской природе, истории, жанровым сценкам, обличительным, или, напротив, развлекательным, ироничным, — были симпатичны Александру III и своей национальной проблематикой, и понятной ему реалистичной манерой».

После создания Товарищества передвижных художественных выставок царская чета регулярно посещала выставки передвижников и покупала наиболее понравившиеся картины Члены товарищества А. М. Васнецов, И. Маковский, В И. Суриков, В. Д. Поленов, В. В. Верещагин, В. А. Серов получали регулярные заказы царской семьи, и их картины также вошли в коллекцию Аничкова дворца, а позже стали достойным вкладом в коллекцию Русского музея.

В 60-х годах XIX века Товарищество передвижников бросило вызов академическому искусству. Между Академией художеств и передвижниками сложились сложные взаимоотношения. Академию художеств возглавлял тогда брат цесаревича великий князь Владимир Александрович.

Хотя цесаревич и цесаревна регулярно посещали художественные выставки, устраиваемые членами Академии художеств, и покупали для своей коллекции наиболее понравившиеся картины, это не мешало цесаревичу уже в те годы выступать с критикой ряда произведений академической школы. Так, в 1872 году он писал А. П. Боголюбову: «…выставка в Академии порядочная, и между большой дрянью есть порядочные картины».

Русский историк, искусствовед, археолог и художественный критик А. В. Прахов в своей статье, посвященной императору Александру III, отмечал, «что государь лично стал настаивать на реформе Академии художеств. При многократных представлениях графа И. И. Толстого, — тогда конференц-секретаря Академии, государь возвращался к мысли о реформе (1890–1891 гг.)…».

В Дневниках А. В. Жиркевича содержалась любопытная информация, которую он получил от своего близкого друга И. Е. Репина по вопросу реформирования Академии художеств и участия в нем Александра III. «Репин, — пишет Жиркевич, — рассказал мне подробности представления государю конференц-секретаря Академии художеств графа И. И. Толстого вчера на Академической выставке. Согласно рассказу Репина государь на этой встрече начал разговор так: „Вам предстоит трудная задача поднять Академию. Ваш предшественник был мошенник, в Академии все было основано на мошенничестве, почему я и не любил посещать выставки в Академии, где приходилось сталкиваться с этой личностью, которую я давно бы выгнал из Академии, если бы не великий князь Владимир“. (Речь идет о бывшем конференц-секретаре Академии художеств П. Ф. Исаеве, сосланном в Сибирь за хищения.) По словам И. Е. Репина, государь долго беседовал с Толстым об устройстве Академии и выразил твердое желание уничтожить раздвоение, рознь между академистами и передвижниками. „Я не могу выносить этого раскола и прошу вас уничтожить его. Да и какой раскол может быть в сфере искусства!“»

2 октября 1878 года И. Н. Крамской в письме И. Е. Репину писал: «…Но если мы не на шутку делаем дело, если мы не лицемерим в том, что идея Товарищества есть симпатичная идея, мы должны неизбежно идти по той тернистой дорожке, куда нас толкают обстоятельства и условия дела. А именно: мы должны иметь собственное помещение… Вы все мало обратили внимание на то, как дело теперь обставлено: во-первых, если Дума даже откажется, то наследник сказал Боголюбову: пусть, когда нужно, Крамской придет и скажет мне, я позову голову и переговорю с ним…»

А. П. Боголюбов в своих «Записках моряка-художника» приводит разговор, который состоялся в 1883 году между ним и Александром III: «Его Величество сам вдруг сказал мне: „А ваши товарищи-передвижники все перекочевывают из одного городского зала в другой с тех пор, как Исаев их выжил из Академии. А потому я часто и серьезно думаю о необходимости создания в Петербурге музея русского искусства. Москва имеет, положим, частную, но прекрасную галерею Третьякова, которую, я слышал, он завещает городу. А у нас ничего нет“».