Весной 1895 года стало известно, что Аликс беременна. Радостное волнение охватило мужа. Он старался еще бережней относиться к своей любимой, которая порой чувствовала себя неважно. В июне сообщал матери: «Почти каждый день к завтраку у нас бывал кто-нибудь из семейства, так что даже тут (в Петергофе) мы очень мало видимся вдвоем за едой, а это очень скучно, потому что бедную Аликс все время тошнит (вчера 4 раза), отчего она чувствует себя слабою и очень изводится своим состоянием». Алиса-Александра с детства не отличалась физической крепостью. Мигрени случались постоянно, мучили боли в суставах. Она еще невестой переживала по этому поводу и писала жениху, что усиленно лечится, так как не хочет, чтобы у того была «жена-инвалид». Николай II всегда с пониманием относился к недомоганиям Александры Федоровны. Его они не раздражали, а вызывали лишь сочувствие.

В июле 1895 года в царской фамилии случилось приметное событие: великая княгиня Ксения Александровна родила дочку, которую назвали Ириной. Это была первая внучка императрицы Марии Федоровны и первая родная племянница Николая II. Но самое большое впечатление это событие произвело на Александру Федоровну. Будущую мать целиком захватила радость Ксении: ее интересовало все, что касалось малютки, которую она несколько раз на дню посещала. Царица была чрезвычайно горда, что та к ней быстро привязалась.

Когда они оставались с мужем вдвоем, проводили время тихо, уединенно. Читали, разговаривали о самом для них важном. Николай Александрович в начале сентября сообщал матери: «Ежедневно мы говорим между собою: я о дорогом Папа, она — о своем отце. Я хочу, чтобы она как можно лучше и вернее знала Его, и я надеюсь, что скоро это мне удастся сделать до конца!»

Александра Федоровна тоже часто писала: брату, сестрам, бабушке. В России у нее адресатов еще не было. Но вот в конце лета 1895 года сестра мужа Ксения вместе с императрицей Марией Федоровной уехала проведать брата Георгия в Абас-Туман. Его состояние вдруг резко ухудшилось. Царица оставалась в столице и обещала взять все заботы о маленькой Ирине на себя.

22 августа 1895 года писала Ксении на Кавказ: «Позволь мне прямо тебе сказать, что твоя Крошка вполне здорова. Каждое утро мы заканчиваем нашу прогулку визитом к ней, а затем я езжу к ней в семь посмотреть, как ее купают. Она в самом деле такая милая, могу представить, как ты по ней скучаешь. Она так хорошо растет, такая дружелюбная и улыбается так славно! Малышка спит почти весь день и редко просыпается ночью… В воскресенье мы ходили в церковь, потом смотрели на новых солдат и раздавали медали и фотографии старым. Дядя Владимир завтракал, пил чай и обедал у нас, Павел приехал пить чай и обедать, а Стана, дядя Миша и Сергей (Михайлович. — А Б.) приехали вечером. Я почти закончила девятое стеганое одеяло, получается так быстро, и оно такое приятное, из толстой шерсти. Я делаю их на все случаи жизни, одно совсем большое сделала синим с малиновым для старого матроса, который живет недалеко от купальни, а остальные — в основном для детских кроваток».

Прибыв в Россию, Алиса-Александра не оставила своих давних занятий. Почти каждый день рукодельничала: шила, вышивала, штопала. Еще занималась благотворительностью. В Дармштадте этим рьяно занималась мать, что передалось дочерям. Повзрослев, гессенская принцесса уже сама принимала участие в благотворительных начинаниях и в Германии, и в Англии. Переехав в Россию, с тем не расставалась. Под ее покровительством оказались родильные приюты и «дома трудолюбия», где призревались, получая профессию, сироты и падшие женщины. Уже в первый год своей русской жизни Александра Федоровна загорелась мыслью устроить большой благотворительный базар, чтобы собрать средства на нужды этих богоугодных заведений. Заведующий ее канцелярией, граф Николай Ламздорф, которого она хорошо знала еще по Германии, где тот несколько лет возглавлял российскую миссию в Вюртемберге, посоветовал провести мероприятие в самом центре столицы, в Эрмитаже.

Александре Федоровне идея понравилась. Она сказала о том Ники, и тот сразу же одобрил. Начались приготовления. Но у многих в столице новость вызвала явное недовольство. Возмущались торговцы: их обошли, пригласили организовать торговлю какого-то Франсиса, пастора-англичанина, выписывавшего массу товаров из-за границы. Возмущались великосветские дамы-патронессы различных благотворительных организаций: их не нашли нужным привлечь. Чины полиции и дворцового ведомства сетовали: такое мероприятие будет проведено рядом с царскими покоями в Зимнем дворце, туда бесконтрольно привозят множество нераспечатанных ящиков, а вдруг в них спрятана бомба!

Конечно, никто открыто не высказывался, но в своем кругу много шушукались и осуждали, осуждали, осуждали. К началу декабря 1895 года, к открытию самого базара, столичная публика уже была настроена соответственно. Народу в залах собралось множество; все горели желанием не столько принять участие в судьбе «бедных сироток» (хотя и покупок много делалось, но большей частью по мелочи), сколько поглазеть на царский выход. Это было одно из редких за тот год появлений венценосцев перед своими подданными. Впечатления столичного «бомонда» отразил в своем дневнике граф Владимир Ламздорф.

«Появившись вчера на базаре, их величества, видимо, произвели не очень благоприятное впечатление. Они, как рассказывают, имели боязливый вид: особенно застенчиво держала себя молодая государыня; правда, она вошла в зал величественно, но потом ограничилась поклонами, которые были слишком подчеркнутыми и слишком частыми; не произнесла при этом почти ни единого слова. Присутствующие заметили нервные взгляды, которые ее величество бросала на потолок. Имелась целая тысяча других признаков того, что она чувствовала себя далеко не свободно. Руку она протягивала с некоторой напряженностью; поскольку она высокого роста, рука оказывалась прямо у губ тех дам, которых ей представляли, и она лишь предоставляла им поцеловать руку. То немногое, что государыня говорила, выглядело жеманно; она оказалась менее красивой, чем на портретах, где ее лицо изображается овальным, в то время как оно скорее квадратное». Столичный высший свет вынес свой беспощадный вердикт.