По дороге домой Джугашвили заехал в Германию и повидался там с Александром Сванидзе. В Тифлис он вернулся в июне 1906 года. Сашико Сванидзе вспоминала: «Когда Сосо вернулся, его нельзя было узнать. В Стокгольме товарищи заставили его купить костюм, фетровую шляпу и трубку, он был похож на настоящего европейца. Мы впервые видели Сосо так хорошо одетым». Отмечу, что всю жизнь к одежде Сталин оставался равнодушным. Даже после прихода к власти он предпочитал появляться перед народом сначала в полувоенном френче, а потом в маршальском мундире. И в быту он тоже никогда не блистал разнообразием костюмов. Это для него было совсем не главным. Для образа вождя, по его разумению, вполне подходил скромный форменный костюм. Форма олицетворяла власть и в то же время не отделяла его от масс, где многие донашивали гимнастерки с армии. Вождь в модном или даже просто в приличном штатском костюме ассоциировался бы в глазах миллионов рабочих и крестьян с «буржуями и помещиками», которых только-только прогнали.

Тем временем Екатерину Сванидзе арестовали по обвинению в хранении нелегальной литературы. Это случилось 13 ноября 1906 года. Сашико просила за нее у своих высокопоставленных заказчиц. В результате Като, учитывая ее беременность, в тюрьму сажать не стали, а присудили к двухмесячному аресту в полицейской части. Жена пристава шила платья у сестер Сванидзе. Она не разрешила мужу держать Като в комнате полицейской части, а отвезла ее к себе на квартиру. Сидеть там узнице пришлось не два, а полтора месяца. Сосо в это время был в отъезде в Баку. Вернувшись, он был удручен случившимся и захотел повидать Като. Это удалось устроить неожиданно легко. Как свидетельствует М. Монаселидзе, «моя жена отправилась к жене пристава и заявила ей, что из деревни приехал наш двоюродный брат, который желает повидать Като, если будет дано разрешение. Пристав дал на это разрешение по настоянию своей жены. Мы взяли Сосо на квартиру пристава ночью и устроили ему свидание с Като. На наше счастье ни пристав, ни его жена не знали Сосо в лицо. Затем в результате нашей настойчивой просьбы жена пристава добилась для Като ежедневного отпуска на два часа по вечерам на нашу квартиру, где Сосо и Като виделись друг с другом».

Что ж, Иосифу Сталину не чужды были простые человеческие чувства. Наверняка он искренне беспокоился за здоровье жены и будущего сына. Он родился 18 марта 1907 года. Из-за того, что брак Иосифа и Като был совершен тайно и о нем не было даже сделано отметки в паспорте жены, которая сохранила девичью фамилию, крестить его удалось лишь несколько месяцев спустя. Сына назвали Яковом. Как вспоминал М. Монаселидзе, «если ребенок начинал плакать в то время, когда он работал, Сосо нервничал и жаловался, что ребенок мешает ему работать; но когда накормят, бывало, ребенка и он успокоится, Сосо целовал его, играл с ним и щелкал его по носику. Лаская ребенка, он называл его «пацаном», и это имя осталось за ним до сегодняшнего дня».

Джугашвили не только подготовкой вооруженного восстания занимался. Он также издавал в 1906–1907 годах легальные газеты «Ахале дроеба» («Новое время») и «Чвени Цховреба» («Наша жизнь»), которые в конце концов были закрыты властями из-за пропаганды социал-демократических идей.

Джугашвили был избран делегатом на V съезд РСДРП, который состоялся в Лондоне в конце апреля – середине мая 1907 года. По дороге в Берлине он встретился с Лениным. Они обсудили предстоящую крупную экспроприацию в Закавказье. На съезде большинством голосов было принято решение в связи со спадом революции распустить боевые дружины. Среди голосовавших против были Ленин и Коба. В Лондоне Миха Цхакая заболел. Джугашвили и Степан Шаумян ухаживали за ним, но, не дождавшись выздоровления, вынуждены были пуститься в обратный путь. Цхакая думал последовать за ними, однако из-за наступившей реакции попасть в Россию не смог и вернулся только через десять лет, уже после Февральской революции. Так наиболее авторитетный руководитель закавказских большевиков оказался на долгие годы за границей, что автоматически увеличило влияние Кобы в закавказской парторганизации.

Вскоре после возвращения со съезда Джугашвили надолго перебрался из Тифлиса в Баку. Этому предшествовало одно важное событие, происшедшее при его деятельном участии. 13 июня 1907 года на Эриванской площади Тифлиса среди бела дня было совершено нападение на почтовую карету и похищено 250 тыс. рублей, перевозившихся в местное отделение государственного казначейства. В ходе перестрелки было убито более 10 человек, в основном – случайных прохожих. Непосредственным руководителем экспроприации был С.М. Тер-Петросян (Камо). Эта экспроприация была категорически осуждена меньшевиками, потребовавшими исключения из партии всех, к ней причастных. Ведь съезд только что постановил отказаться от эксов, а большевики на это решение демонстративно наплевали. В результате Коба вынужден был покинуть Тифлис, где в местной социал-демократической организации резко преобладали меньшевики. Он вынужден был вместе с женой и ребенком в июле 1907 года перебраться в Баку, где влияние большевиков, хотя они и не были в большинстве, оставалось гораздо более сильным. В Баку работа социал-демократов велась в основном легально, и полиция всех знала в лицо. Здесь Джугашвили издавал газеты «Гудок» и «Бакинский пролетарий». В первом номере «Бакинского пролетария», вышедшем 20 июня 1907 года, еще до переезда Сталина в Баку, была опубликована его статья «Лондонский съезд Российской социал-демократической партии (записки делегата)». Она была подписана псевдонимом Коба Иванович. Так партийный псевдоним Сталина впервые появился в печати.

Осенью 1907 года Сталин предложил возродить Бакинскую боевую дружину. К тому времени в руководстве Бакинского комитета уже преобладали большевики. Из меньшевиков эту идею поддержал Андрей Януарьевич Вышинский, предложивший «достать» оружие у полиции и жандармов (попросту – купить). По данным Бакинского охранного отделения, уже к 15 сентября 1907 года большевики потратили на эти цели около 80 тыс. рублей. С этого времени берет начало определенная близость Сталина и Вышинского, которой не помешала принадлежность к разным фракциям.

Одновременно Сталин не забывал и о легальных методах борьбы. Он руководит в Баку кампанией большевиков по выборам в III Государственную думу. 22 сентября 1907 года в Баку на собрании уполномоченных от рабочей курии был принят «Наказ социал-демократическим депутатам».

Вскоре Кобу постигла тяжелая утрата. 22 ноября 1907 года от брюшного тифа умерла его жена Като. Она скончалась в Тифлисе на руках у мужа. Екатерину Сванидзе похоронили на Кукийском кладбище святой Нины. Восьмимесячного Яшу забрала к себе сестра Като Сашико. Сталин горевал, но недолго. Любовь и семья всегда были подчинены у него интересам борьбы.

В начале 1908 года бакинские большевики стали готовить новую крупную экспроприацию. Им стало известно, что из центра в Баку Каспийским морем везут 4 млн рублей для последующей переправки в Туркестанский край. Чтобы раздобыть оружие, боевики устроили налет на флотский арсенал. Однако дом, где хранилось похищенное оружие, привлек внимание жандармов. Двое боевиков погибли при аресте, подготовка к эксу была сорвана. Сталин на время покинул Баку. Позднее, 15 марта 1908 года, ему только чудом удалось ускользнуть из рук жандармов, которые окружили Бакинский народный дом. Там должна была состояться конференция РСДРП. Делегатам удалось смешаться со зрителями, смотревшими спектакль, и избежать ареста. Но Коба уже догуливал на свободе последние недели.