По его собственному признанию, это время было для него периодом поисков; «...смотрел на живопись, как на подготовку к художественной критике и как на выработку точности эпитетов в стихах». Поэтому зачастую, прежде чем написать пейзажное стихотворение, он делал зарисовки, а иногда наоборот - находил точные слова для передачи оттенков в пейзаже.

Так в пути, на коротких привалах рождались стихи, вошедшие впоследствии в цикл «Годы странствий», а пейзажные зарисовки в дорожных альбомах были основой серии его пейзажей-воспоминаний «По Испании, Греции, Италии».

Перед началом войны Волошин из России снова отправился в путешествие: был в Румынии, Германии, Швейцарии. Во время первой мировой войны русская граница была закрыта, и только в 1916 году ему удалось через Англию и Норвегию вернуться в Россию. По условиям военного времени запрещалось рисовать с натуры. Вернувшись, Волошин рисует по памяти пейзажи тех стран, где ему приходилось бывать. В этих работах творческая фантазия художника опирается на глубокое знание и наблюдения натуры.

Надо отметить, что Волошин, уже имея творческий опыт в живописи, считал для себя самым серьезным испытанием на звание художника - Киммерию. В беседее с друзьями он неоднократно заявлял, что никогда, может быть, не стал бы художником, если бы с детства не встретился с этой прекрасной землей, открывшей ему подлинную красоту суровых скал и моря,

В течение около двадцати лет, изо дня в день, Волошин писал свои акварели, находя все новые и новые возможности передавать свои поэтические раздумья и живые впечатления природы.

Большую часть акварелей Волошин сопровождает стихотворными надписями, своеобразным поэтическим комментарием, рождавшимся одновременно с образами его пейзажей во время одиноких прогулок по Коктебелю.

Каменья зноем дня во мраке горячи. 

Луга полынные нагорий тускло-серы... 

И низко над холмом дрожащий серп Венеры, 

Как пламя воздухом колеблемой свечи. 

Сквозь зелень сизую растерзанных кустов 

Стальной клинок воды в оправе гор сожженных. 

Сквозь серебристые туманы 

Лилово-дымчатые планы 

С японской лягут простотой. 

Старинным золотом и желчью напитал 

Вечерний свет холмы, зардели красны, буры 

Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры. 

В огне кустарники и воды как металл... 

Здесь душно в тесноте, а там - простор, свобода, 

Там дышит тяжело усталый океан 

И веет запахом гниющих трав и йода.

После установления Советской власти в творчестве Волошина наступает новый этап, но тематика его остается прежней.

Он безвыездно живет в Коктебеле. «Вернувшись весною 1917 года в Крым, я уже больше не покидаю его: ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую. И все волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей головой».

Волошин отказался выехать за границу, когда ему была предоставлена такая возможность. Совнарком выдал ему охранную грамоту в том, что «писатель и художник М.А. Волошин находится под покровительством Советской власти, а дом, мастерская, библиотека и архив как государственная ценность реквизации не подлежат».

С первых дней установления Советской власти в Крыму Волошин принимал активное участие во всех культурно-просветительных мероприятиях. В 1920 году в освобожденной Феодосии он создал народный университет культуры, где читал лекции красноармейцам, матросам, рабочим порта. Доходчиво и увлекательно рассказывал о литературе, о мировых сокровищах искусства. В Севастополе, Старом Крыму, в Симферополе он выступал на вечерах поэзии с чтением стихов. Волошин был одним из организаторов общества охраны памятников в Крыму. Им были составлены первые списки архитектурных и исторических памятников Феодосийского уезда.

Познания в археологии, геологии Крыма дали Волошину возможность предположи-тельно указать местонахождение древнего города венецианской Каллиеры близ Феодосии и остатки генуэзского мола.

Находки археологических экспедиций доказали верность предположений Волошина. Каллиера существовала не только в воображении поэта и художника. Волошин обнаружил в районе между холмами Коктебельской долины - восходящие потоки воздуха, необ-ходимые планеристам. Спустя некоторое время в районе Коктебеля (ныне Планерское) была организована школа планеристов.