Один из очевидных и очень серьезных недостатков административных данных кроется в самом их преимуществе: они сообщают о том, что на самом деле делают люди, а это может быть полезным только тогда, когда вы не пытаетесь исследовать, что люди думают и чувствуют. Например, своевременное обнаружение недовольства сотрудников тем, как идут дела, может быть не менее важным для корпорации, как и наблюдение за их поведением в жестких рамках повседневной работы, когда начальник буквально стоит за спиной. Но, чтобы узнать, что чувствуют люди, нам придется активно допытываться этого, например с помощью опроса. Для решения разных задач требуются и разные стратегии сбора данных, при этом каждая из них грозит своими особыми проблемами, связанными с темными данными.

Мое первое настоящее знакомство с темными данными состоялось в сфере банковских услуг для потребительского сектора: кредитные и дебетовые карты, персональные займы, автокредиты, ипотека и прочие подобные вещи. Данные о транзакциях по кредитным картам представляют собой гигантские наборы данных, поскольку миллионы клиентов ежегодно совершают миллиарды операций. Так, с июня 2014 г. по июнь 2015 г. было совершено около 35 млрд транзакций по картам Visa [14] . Каждый раз, когда покупка оплачивается кредитной картой, регистрируется потраченная сумма, валюта, продавец, дата и время транзакции, а также многие другие детали, общий список которых включает 70–80 пунктов. Большую часть этой информации составляют данные, необходимые для совершения транзакции и списывания суммы с соответствующего счета – это обязательная часть операции, поэтому пропуск таких деталей маловероятен или даже невозможен. Например, операция не может быть выполнена без информации о том, сколько взимать или с кого взимать. Но есть и такие данные, которые не критичны для проведения операции, поэтому существует вероятность того, что они не будут собраны. В частности, номер партии товара, его идентификационный код или цена за единицу не являются обязательной информацией для проведения транзакции. Очевидно, что это DD-тип 1: данные, о которых мы знаем, что они отсутствуют.

Что еще хуже, во всяком случае в отношении темных данных, клиенты рассчитываются за покупки не только кредитными картами, но и наличными. Это означает, что реестр всех покупок и транзакций, созданный на основе данных по кредитным картам, будет содержать невидимые массивы темных данных – DD-тип 4: самоотбор. Вдобавок существует несколько операторов кредитных карт. Данные одного оператора не могут считаться репрезентативными для всей совокупности держателей кредитных карт и уж тем более для населения в целом. Таким образом, несмотря на многообещающие перспективы, административные данные имеют скрытые недостатки, связанные с темными данными.

Конкретной проблемой, с которой мне пришлось столкнуться, был заказ на создание «системы показателей» – статистической модели для прогнозирования вероятности неплатежей, которая могла бы использоваться при принятии решений о предоставлении кредитов. Мне был открыт доступ к большому набору данных, содержащему информацию из заявок предыдущих клиентов, а также их кредитные истории, показывающие действительную картину того, платили они или нет по своим обязательствам.

По сути ничего сложного в этом заказе не было. Я должен был выяснить, какие сочетания характеристик отличают клиентов, выполнивших свои обязательства, от тех, кто допустил дефолт. Это позволило бы классифицировать будущих заявителей как «добросовестные заемщики» или «потенциальные неплательщики».

Проблема заключалась в том, что банк хотел получить модель, позволяющую делать прогнозы в отношении всех будущих заявителей. Предоставленные мне данные, безусловно, не были генеральной совокупностью, отражавшей всех заявителей – они касались лишь тех, кто уже прошел процесс отбора. Надо полагать, состоявшиеся клиенты получили кредиты, потому что им был присвоен статус приемлемого риска в соответствии с каким-то более ранним механизмом отбора – на основе либо предыдущей статистической модели, либо субъективной оценки менеджеров банка. Те, кого сочли слишком рискованными, не получили ссуду, поэтому я не мог знать о том, насколько добросовестно они выполнили бы свои обязательства. Я даже не имел понятия, сколько заявителей было отклонено ранее и не попало в мой набор данных. Короче говоря, данные, предоставленные мне, были искаженной выборкой с неизвестными критериями отбора (или смещением выборки), и любая статистическая модель, построенная на этом наборе данных, вводила бы в заблуждение в случае применения ко всем потенциальным кандидатам.

Конец ознакомительного фрагмента.