Как только Абрамов вызвал форму для подачи условной заявки, разворот из потенциальной опасности превратился в реальную. Только что стремящаяся в небеса цена с таким же проворством теперь устремилась вниз и потеряла уже два процента. Разом вспотев, Абрамов понизил на один процент уровень своего еще не посланного на биржу стоп-лосса, но, поставив курсор на кнопку «Продать», увидел, что текущая цена уже опустилась чуть ниже намеченной им отметки аварийного выхода.

От одиннадцати процентов потенциальной прибыли осталось восемь. Решив, что синица в руках в данной ситуации предпочтительнее, и разочаровавшись в своих попытках подстелить страховочной соломки на все время ускользающий вниз пол, Абрамов собрался просто слить весь свой пакет по рынку. На переоформление заявки ушло меньше минуты, но даже за столь короткий срок цена умудрилась упасть еще на три процента. Сжимая мокрой от пота ладонью «мышку», трейдер наконец-то отправил заявку на биржу для спасения оставшихся пяти процентов прибыли.

В принципе, если не вспоминать про упущенные одиннадцать процентов, даже того, что осталось, вполне хватило бы для праздничного настроения. На экране всплыло окно с надписью: «Вы уверены? Да/Нет». В голове мелькнуло: «это что-то новое», – но задумываться было некогда – цена продолжала стремительное падение. Он кликнул «мышкой» на подтверждение. Система задумалась.

– Ну! Давай же! – вслух простонал Абрамов.

«Может, лучше не надо? Да/Нет», – флегматично откликнулся терминал.

– Да что за фигня!? – Трейдер закричал уже в полный голос. – Да! Да!!

«Не надо так не надо. Заявка отменена пользователем».

– Как?! Я не отменял! Я же сказал «Да», в смысле… что надо… – Кирилл был уже не уверен, что все сделал правильно.

Он снова вызвал окно заявки, отметив, что цена за время его препирательств с компьютером упала еще на два процента. «Продать»!

«Опять ты за свое? Да/Нет», – недовольно откликнулась система.

«Да», – оторопело нажал Абрамов.

«Упрямый. Люблю таких…, – скокетничала система. – А может, не будем продавать? Да/Нет».

«Ни фига себе апгрейд!». Он хотел снова ответить «Да», потом подумал и кликнул «Нет».

«Ну, не будем, так не будем. Заявка отменена пользователем».

Признаться, Абрамов уже ожидал чего-то подобного. Эмоции кончились вместе с прибылью. Одиннадцать процентов испарились в результате внезапной вспышки болтливости его торговой системы. Некоторое время он тупо смотрел, как цена сползала все ниже. Теперь он уже проигрывал около двух процентов.

«Что молчишь? Обиделся? Да/Нет», – поинтересовалась система.

Это было уже слишком. Абрамов со злостью ткнул в кнопку выключения питания компьютера. В ответ на экране возникло изображение грудастой Татьяны Арно и веселая надпись «РОЗЫГРЫШ!».

В очередной раз вдоволь насладившись потешно ошарашенной физиономией Абрамова, которого смогли вывести из ступора лишь сообщением, что акции РАО в его отсутствие и в самом деле поднялись на три с половиной процента, и не став дослушивать рассказ Технаря о том, как они с Футболистами запрограммировали драматическое изменение котировок и засунули их в фиктивную торговую систему, внешне не отличимую от настоящей, но с повышенным интеллектом и стремлением поговорить по душам, Петя вернулся на свое место. «Интересно, – подумал он, – как бы я повел себя на его месте?» Однозначного ответа не было, и Петя решил сосредоточиться на торговле.

На сегодняшний день у него был приготовлен коварнейший трейдинг-план под названием «бабочка». Мысли о том, как перехитрить рынок, теперь не оставляли голову Пети ни днем, ни ночью. По дороге домой даже в висящей на стене вагона схеме линий метрополитена он видел некий биржевой график. Вечера уходили на чтение специальной литературы, работу над ошибками и постоянный поиск беспроигрышной стратегии. Приходилось согласиться с распространенным мнением о том, что трейдинг затягивает не хуже наркотика.

Плодом очередного «мозгового штурма» и стал план операции «бабочка». Нельзя сказать, что он был изобретен Петей, скорее всплыл в памяти как ответ на поставленную задачу: найти метод извлечения прибыли при боковом движении рынка – флэте. Использованный вчера метод игры на спрэде тоже был предназначен именно для таких бестрендовых периодов. Как показали практические испытания на «Сахморе», он даже работал, но, к сожалению, не мог обеспечить прибыль в значительном объеме. В отличие от него «бабочку» предполагалось использовать на высоколиквидных бумагах, без ограничения объемов сделок.

Суть метода была не намного сложнее и заключалась в следующем. Следовало продать «в шорт» одни акции и на вырученные от этой продажи деньги приобрести другие. При наличии таких позиций становилось уже неважно, в какую сторону движется рынок и движется ли он вообще, поскольку в данном случае игра строилась лишь на разнице курсов двух различных бумаг. Для достижения успеха необходимо было правильно выбрать эту пару крыльев «бабочки». При этом одно крыло должно было быть заведомо слабее второго. Слабую бумагу следовало продать, а сильную купить. При таком раскладе были возможны следующие исходы.