Жизнь Даву была невеселой и в личном плане. Его здоровье ослабевало. Когда же он потерял дочь Жозефину, графиню Вижье, умершую при родах менее чем в 20 лет, то не перенес этого удара и слег. 21 мая 1823 г. нотариусы, которым Даву совсем недавно успел продиктовать завещание, нашли его беспомощно лежавшим на полу. 28-го он принял причастие из рук кюре, а 1 июня его не стало. Маршал умер от острого заболевания легких в своем особняке на ул. Сен-Доминик, купленном им в 1812 году.

Похороны Даву состоялись на кладбище Пер-Лашез, где сейчас на его могиле находится памятник. Никто из властей предержащих не явился, чтобы проститься с маршалом. Его постарались похоронить тихо и незаметно. Ветеранам наполеоновских войн, сражавшимся под его начальством, ведено было не являться на это мероприятие. Невзирая на запрет, многие из Дома инвалидов сумели пробраться на кладбище. Некоторые даже перелезали через забор. Правительство хотело наказать тех, кто нарушил распоряжение и пришел проститься с герцогом Ауэрштедтским. Только личное заступничество его жены перед королем спасло их.

Эме Даву пережила супруга на 45 лет, провела их в ссылке и умерла в 1868 году. Она оказалась при Второй империи одним из последних свидетелей блеска Первой империи. Из восьми детей князя Экмюльского выжили четверо: Луи (1811–1853) стал вторым герцогом Ауэрштедтским и последним князем Экмюльским (он умер холостяком), а также Жозефина (1805–1821), Адель (1807–1885) и Аделаида (1815–1892). По мужской линии потомков маршала не осталось. Правда, в середине 1880-х годов жил еще пятый герцог Ауэрштедтский — племянник Луи (сын Шарля, его брата), который по специальному разрешению Наполеона III получил 17 сентября 1864 г. этот титул.

Из всех наполеоновских маршалов Даву был единственным, кто не проиграл ни одного сражения до Русской кампании. В отличие от подавляющего большинства коллег, он любил и умел действовать самостоятельно, воевать меньшими силами против превосходящих сил, и о нем нельзя сказать, что он был лишь "точнейшим исполнителем воли Наполеона" [19] . У Даву имелось мало друзей, зато друзьям он был предан, например — герцогу Реджо, маршалу Н.
– Ш. Удино, который был единственным среди маршалов, с кем герцог Ауэрштедтский поддерживал добрые отношения. Только в период "Ста дней" между ними произошла размолвка. Уже находясь на о-ве Св. Елены, Наполеон сказал о Даву: — Это был самый чистый герой Франции.