Невзирая на дурные предчувствия, Сергей Павлович вновь и вновь пытается переломить судьбу — ищет возможности представить Русский балет на родине. Летом 1912 года в «Петербургской газете» появляется сообщение, что Дягилев «поглощен мыслью привезти свою труппу в Петербург и показать петербуржцам целый ряд своих балетов». Автор статьи «Эскизы и кроки» И. С. Розенберг пишет: «Спектакли эти, как известно, должны были состояться еще в прошлом сезоне, в Народном доме, но пожар помешал им осуществиться. Весь вопрос теперь в помещении. Найти его гораздо труднее, чем кажется. Единственным подходящим помещением мог бы стать Михайловский театр, который до половины сентября свободен. Но сомнительно, чтобы дирекция Императорских театров согласилась отдать этот театр в распоряжение г. Дягилева. В. А. Теляковский вообще недолюбливает Дягилева и в особенности после прошлогодней полемики из-за балета».

Обозреватель газеты как в воду глядел: Сергею Павловичу так и не удалось показать восторженно принятые европейскими зрителями балеты в Санкт-Петербурге или Москве. Сам же он даже после начала Первой мировой войны не переставал мечтать о гастролях на родине. В письме другу юности В. Нувелю от 11 декабря 1914 года он обещает: «После войны приеду играть в Россию непременно!» Но этому заветному желанию так и не суждено было сбыться.

И все-таки Дягилев не опускал руки, не позволял себе расслабиться. Не получилось обеспечить труппу работой до возвращения в Монте-Карло? Очень обидно. Но Сергей Павлович находит выход и из этой ситуации. Благодаря своей европейской известности и предприимчивости он договаривается о выступлениях в ближайшем будущем труппы Русского балета в Берлине, Вене и Будапеште. А пока, в конце декабря, его артисты танцуют в Париже, в том числе принимают участие в гала-концерте в честь французской авиации. И везде им сопутствует огромный успех.

Так закончился для Les Ballets Russes de Diaghilev 1911 год. Он стал для труппы воистину триумфальным и был омрачен лишь неприятностью, связанной с пожаром в Санкт-Петербурге. А 6-й Русский сезон продолжался…

Наступление 1912 года труппа Русского балета встретила в Париже. Богато украшенная «столица мира» волновала воображение особым шармом, присущим только ей. Но в настроениях людей царила тревога, которую не мог рассеять даже любимый всеми новогодний праздник. Во Франции назревали большие политические перемены: спустя несколько дней ушел в отставку премьер-министр Жозеф Келло. 14 января формирование правительства было поручено Раймону Пуанкаре (в следующем году этот политический деятель, став президентом Франции, будет вести активную подготовку к Первой мировой войне, недаром за ним закрепится прозвище «Пуанкаре-война»).

Исподволь назревали большие перемены и в труппе Дягилева. Именно в это время по воле Маэстро Русский балет, который до сих пор показывал миру достижения национального искусства, вступает на путь поисков новых форм в творчестве. До 1912 года Русские сезоны демонстрировали западным зрителям лучшие достижения Императорских театров, а также художественные искания «Мира искусства». Таким образом, Дягилевым и его сподвижниками был блистательно подведен итог прошлому, причем, зачастую, совсем недавнему.

Но в непрерывном течении жизни, как известно, за прошлым следует настоящее, а за ним — будущее. И великий импресарио первым почувствовал, что, как пишет С. Лифарь, «новое прекрасное искусство, связанное с громадной обшей культурой, едва успев расцвести, закончило свой цикл развития и уступает место новейшему искусству, новейшей культуре и новейшему восприятию жизни, — военные и послевоенные годы с их резким падением культуры и упрощением жизни окончательно смели это недавно еще столь новое и столь прекрасное и богатое искусство. Новым людям не нужны стали блестящие, многокрасочные океаны звуков, красок и движений, преизбыточность и блеск оркестра, блестящие фуэте и ослепляющая радуга красок, сложность и феерия…». Будущее, пока еще туманное и зыбкое, неотвратимо наступало.

Дягилев, неутомимый созидатель прекрасного искусства начала XX столетия, вошедшего в историю русской культуры под названием Серебряного века, не стал скорбеть о прошлом и пытаться его реанимировать. Напротив, всеми своими помыслами и деяниями он устремился к новой красотеи стал строить новую культуру. Рамки национального искусства, каким бы прекрасным и животворящим оно ни было, становятся теперь для него тесными. Поэтому Сергей Павлович обращается к мастерам западного, прежде всего европейского искусства, стараясь взять от них лучшее. Правда, будучи человеком большой культуры, впитавшей в себя вековой опыт, импресарио не сжигает мосты, перекинутые в прошлое, а именно на его фундаменте строит настоящее, устремленное в будущее. Так начинается второй период существования Русского балета. Жребий брошен.

Из Парижа труппа отправилась в Берлин, где завоевала сердца зрителей еще в прошлом году. Репертуар включал, наряду с уже знакомыми берлинцам «Клеопатрой», «Сильфидами» и «Карнавалом», несколько новых балетов. Особым успехом пользовались «Шехеразада», «Половецкие пляски» и «Призрак розы». Менее интересными показались местной публике постановки «Жизели», «Лебединого озера» и «Павильона Армиды». Но в целом, как вспоминает С. Л. Григорьев, «и пресса, и зрители были чрезвычайно доброжелательны».

Одновременно с гастролями здесь же, в Берлине, Михаил Фокин продолжал работу над новым балетом «Голубой бог», начатую незадолго до этого в Санкт-Петербурге. Он создавался на музыку одного из наиболее известных композиторов «прекрасной эпохи» Рейналдо Ана, а сценарий написал Жан Кокто. Когда Ан приехал в Россию, он очаровывал буквально всех, с кем встречался, своей чудесной манерой игры на фортепьяно и тем, как напевал собственную музыку. Основу хореографии, по замыслу Фокина, составили сиамские танцы, которые он увидел за несколько лет до этого в исполнении тайской труппы. Почти вся работа по созданию балета была завершена в Санкт-Петербурге, в Берлине же Михаил Михайлович репетировал с исполнителем главной роли В. Нижинским.