Благодаря работам советских и монгольских археологов оказалось возможным проверить, дополнить и конкретизировать сообщения письменных источников. Раскопками обнаружены два типа культур скифского круга (I тысячелетие до н. э.). Один тип Представлен «культурой плиточных могил» и «оленными камнями». Плиточные могилы сооружались из неглубоко погруженных в землю плоских каменных плит, образующих прямоугольный ящик. Погребенных клали головой на восток вместе с оружием, украшениями, сосудами. Специфическими предметами в захоронениях являются сосуды на трех полых ножках и бронзовые ножи с выемчатыми фигурками людей и животных, бронзовые удила, часто кости коня. Плиточные могилы располагаются на местности цепочками, образующими родовые кладбища. К сожалению, большинство плиточных могил начисто ограблено. «Оленные камни» — это каменные стелы, на которые нанесены изображения стилизованных оленей с вытянутыми вперед клювообразными мордами, закинутыми за спину длинными ветвистыми рогами и подогнутыми в летучем галопе ногами. Вместе с ними на камень нанесены изображения других предметов — боевых топоров, кинжалов, зеркал, круто изогнутых луков. Подлинные предметы, изображенные на «оленных камнях», — бронзовые изделия и роговые обкладки луков — найдены в плиточных могилах. Находки железных предметов в них крайне редки.

Культура плиточных могил распространена на огромной территории от Забайкалья до Северного Тибета, охватывает степную часть Маньчжурии, всю Внутреннюю, Восточную и Центральную Монголию, резко обрываясь здесь на западных склонах Хангайких гор. Тут начинается область другой культуры скифского типа: каменные ящики сменяются курганами, такими же, как раскопанные на Алтае знаменитые гробницы Пазырыка. Эта область охватывает Западную Монголию, Туву, Алтай, Восточный Казахстан. Антропологически погребенные различаются так же резко, как и тип захоронений. В плиточных могилах погребены монголоиды северной (палеосибирской) ветви этой расы, а в курганах — европеоиды. В III–II вв. до н. э. плиточные могилы и скифские курганы вытесняются иными по облику погребениями, в которых железный инвентарь сменяет бронзовый.

Теперь, накладывая сведения письменных источников на археологическую карту, логично заключить, что носителями культуры плиточных могил были племена жунов и дунху. Культура курганных захоронений Западномонгольского и Саяно-Алтайского регионов, датируемая V–III вв. до н. э., принадлежала восточноскифским (сакским) племенам — юэчжам и усуням.

Источники отмечают политическую зависимость ранних гуннов от юэчжей. Поразительным художественным свидетельством первых гунно-юэчжийских войн конца V–IV в. до н. э. является хранящаяся в Эрмитаже узда боевого коня из оледенелой гробницы юэчжийского вождя(Гробницы устраивались в слое вечной мерзлоты.) в Пазырыке. Украшающие узду деревянные подвески выполнены в виде уплощенных «моделей» отрубленных человеческих голов. Символика изображения очевидна и вполне соответствует военным обычаям скифов, сарматов, гуннов, описанным древними авторами: головы поверженных врагов победитель отрубал и как трофеи привозил царю. Подвески из Пазырыка мастерски изображают лица людей с ярко выраженными монголоидными чертами; они совсем не напоминают захороненных здесь юэчжей. Зато эти изображения почти портретно схожи с лицами гуннских воинов на каменных барельефах гробницы ханьского «военачальника сильной конницы» Хо Цюйбина (ум. в 119 г. до н. э.).

В последние десятилетия III в. до н. э. союз гуннских родов, возглавлявшийся военным вождем — шаньюем, вместе с подчиненными племенами испытал ломку традиционных отношений, завершившуюся возникновением примитивного государства.

В повествовании Сыма Цяня о событиях, положивших начало гуннскому могуществу, сохранился отзвук легенд, рожденных в далеких кочевьях: «В то время дунху были сильны, а юэчжи достигли расцвета. Шаньюем у гуннов был Тоумань». Он имел двух сыновей от разных жен. Для того чтобы сделать наследником младшего, шаньюй решил пожертвовать старшим, Маодунем, и отправил его заложником к юэчжам. Затем Тоумань напал на юэчжей. Маодунь не погиб, он украл коня и ускакал к своим. Тоумань дал ему под начало отряд. Маодунь, обучая, воинов, приказал им стрелять туда, куда летит его «свистунка» (боевые стрелы гуннов снабжались костяными шариками с отверстиями — сотни свистящих стрел наводили ужас на врагов и пугали их коней). Вскоре Маодунь пустил стрелу в своего прекрасного коня. Тем из его отряда, кто не стрелял, он приказал отрубить головы. Некоторое время спустя Маодунь пустил стрелу в свою любимую жену. Он отрубил головы тем, кто не посмел стрелять. На охоте Маодунь выстрелил в коня своего отца, и никто из его воинов не опоздал выстрелить. Маодунь понял, что время настало. Когда он пустил стрелу в Тоуманя, тот был утыкан стрелами. Казнив младшего брата, мачеху и приближенных отца, Маодунь стал шаньюем. Узнав о событиях в орде (так называли гунны военный лагерь и княжескую ставку), правитель дунху, решив, что смута ослабила гуннов, потребовал от Маодуня уступить пограничную территорию. Многие старейшины, страшась войны, советовали Маодуню отдать землю. «Крайне разгневанный, Маодунь ответил: „Земля — основа государства, разве можно отдавать ее!“ Всем, советовавшим уступить землю, он отрубил головы». Затем Маодунь разгромил дунху наголову, убил их правителя, взял в плен людей из народа и захватил домашний скот. Так описал Сыма Цянь начало гуннских завоеваний.

В 203–202 гг. до н. э. Маодунь подчинил племена Саян, Алтая и верхнего Енисея (в том числе древних кыргызов на территории современной Хакасии) и установил северные границы своей державы. Но оставались два главных противника — Китай и юэчжи.

В 202 г. до н. э. закончилась гражданская война в Китае. К власти пришла династия Хань. Ее основатель Лю Бан (император Гаоди), стремясь обезопасить границу, зимой 200 г. лично повел войска против гуннов. После первых столкновений Маодунь отступил, а ханьский авангард в преследовании оторвался от основных сил. С авангардом был сам император. Гунны сразу же прекратили отступление и окружили императора в горах Байдэн. Спасло императора только обещание заключить с гуннами мирный договор, основанный на родстве, т. е. выдать за Маодуня принцессу из императорского дома. Маодунь снял окружение. Император выполнил обещание лишь после нескольких новых набегов гуннов и вместе с принцессой прислал богатые подарки, обязавшись возобновлять их ежегодно: шелковые ткани и вату, вино и рис, украшения. Фактически это была замаскированная дань. Между гуннами и империей Хань на 40 лет установились мирные отношения, лишь ненадолго прерванные гуннскими набегами в 166–163 гг. до н. э., после чего договор о мире и родстве был возобновлен.

Самую жестокую войду Маодуню и его наследнику Лаошан-шаньюю (174–161 гг. до н. э.) пришлось выдержать с юэчжами. Борьба длилась четверть века. Окончательная победа была одержана гуннами между 174 и 165 гг. до н. э. Вождь юэчжей пал в бою, а из его черепа Лаошан-шаньюй сделал чашу для питья. Оттесненные в Среднюю Азию юэчжи завладели землями в верховьях Амударьи и впоследствии стали создателями Кушанской державы. А западная граница гуннов надолго стабилизировалась в Восточном Туркестане, где они не раз сражались с ханьцами за власть над богатыми городами-оазисами бассейна Тарима.

Дань, которую получали шаньюи от ханьского двора, была совершенно недостаточна для удовлетворения потребностей значительного кочевого населения в продуктах оседлого хозяйства. Поэтому для гуннов более существенна была пограничная торговля, которую, однако, не разрешало императорское правительство, видевшее в торговле только инструмент политического давления на «варваров».

Добиваясь открытия рынков на границе, шаньюи начал в 158 г. до н. э. новую серию набегов и опустошил несколько северных округов. «После этого [в 152 г.] император Сяо-цзин снова заключил с гуннами мир, основанный на родстве, открыл рынки на пограничных пропускных пунктах, сослал гуннам подарки и отправил принцессу согласно прежнему договору».

Экономика гуннского общества, по описанию Сыма Цяня, была весьма примитивна: «В мирное время они следуют за скотом и одновременно охотятся на птиц и зверей, поддерживая таким образом свое существование, а в тревожные годы каждый обучается военному делу для совершения нападений… Начиная от правителя, все питаются мясом домашнего скота, одеваются в его шкуры и носят шубы из войлока». Столь же простой кажется и проистекающая из характера экономики программа отношений с Китаем, сформулированная одним из шаньюев: «Я хочу открыть вместе с Хань большие заставы для торговли, взять в жены дочь из дома Хань, хочу, чтобы мне ежегодно посылали 10 тыс. даней рисового вина, 5 тыс. ху (мер) проса, 10 тыс. кусков различных шелковых тканей, а также все остальное, и в этом случае на границе не будет взаимных грабежей».