После Германии Андерсен отправился в Петроград и был принят Николаем II, с матерью которого, Марией Федоровной, был лично знаком. Во время беседы Андерсен, в частности, заметил, что «хотя в Германии и не наблюдается недостатка в съестных припасах и других предметах первой необходимости, сильно развитая система кредита достигла крайнего напряжения, грозя большими осложнениями». Николай II, в свою очередь, сказал, что военные успехи России не допускают мысли о мире, однако «некоторое время спустя он, Андерсен, может вновь приехать».

Вопрос о сепаратном мире волновал и Александру Федоровну. В своем письме от 14 июня 1915 года, передавая Николаю II содержание разговора с великим князем Павлом Александровичем, она давала собственную оценку этой проблеме: «Павел пил со мною чай и просидел 1 1/4 [часа]. Он был очень мил, говорил откровенно и просто, благожелательно, без желания вмешаться в дела, которые его не касаются, — только расспрашивая о разных вещах. С его ведома я о них и рассказываю. Ну, во-первых, — недавно у него обедал Палеолог и имел с ним долгую интимную беседу, во время которой он очень хитро старался выведать у Павла, не имеешь ли ты намерения заключить сепаратный мир с Германией, так как он слыхал об этом здесь, и во Франции распространился об этом слух; — они же будут сражаться до конца. Павел отвечал, что он уверен, что это неправда, тем более, что при начале войны мы решили с нашими союзниками, что мир может быть подписан только вместе, ни в коем случае сепаратно. Затем я сказала Павлу, что до тебя дошли такие же слухи насчет Франции. Он перекрестился, когда я сказала ему, что ты и не помышляешь о мире и знаешь, что это вызвало бы революцию у нас, — потому-то немцы и стараются раздувать эти слухи. Я предупредила его, что в следующий раз он услышит, будто я желаю заключения мира».

Отношения между Данией и Россией во время войны, естественно, нашли отражение в переписке Марии Федоровны с сыном. Так, в декабре 1916 года она обращала внимание сына на то, что «Дания уже год тому назад предлагала переправить к себе больных военнопленных, чтобы они были, по крайней мере, хорошо накормлены и остались в живых. К сожалению, однако, им так и не дали никакого ответа… Мне непонятно — почему, ведь это делается из чувства христианского милосердия и не будет ничего стоить, так как датчане подготовили все за свой счет. Я надеюсь, что после твоего приказа военному министру, дело, наконец, сдвинется с места».

Особое внимание уделяла Мария Федоровна и деятельности в России датского Большого Северного телеграфного общества. «Посылаю тебе одну бумагу, — сообщала она сыну, — которую Вальдемар просил показать тебе. Это по поводу Det Store Nordiske Telegrafselskab, которое существует уже почти 50 лет и никогда не вызывало нареканий. Теперь датчан после их лояльной службы в течение всех этих лет совершенно несправедливо одним махом изгоняют из России, как если бы они были разрушителями. Словом, ты увидишь сам, что надо сделать».

В начале 1917 года на аудиенции у Марии Федоровны побывали два датских представителя Трансатлантической компании, учрежденной в России в годы войны, которые информировали императрицу о ее деятельности. Вдовствующая императрица обещала поддержать их интересы. Она хотела написать письмо в русские министерства, с которыми компания намеревалась иметь дело.

Министр иностранных дел Дании Густав Расмуссен, состоявший в 1917–1918 годах на службе в датском посольстве в Петрограде, позже говорил о «всепроникающей протекции датской принцессы». Мария Федоровна активно содействовала продвижению датских прошений, покровительствовала датским предпринимательским интересам, «часто замолвливая словечко» за датских предпринимателей, подвизавшихся в России. Эрик Скавениус охарактеризовал как-то могущественного директора Восточно-Азиатской компании, рыцаря ордена Слона X. Н. Андерсена как «особого представителя двора и вдовствующей императрицы».

Государственная дума возобновила свои заседания. 8 февраля 1916 года император лично явился в Таврический дворец на открытие сессии. Французский посол Морис Палеолог так описывает атмосферу в зале заседаний, когда был отслужен молебен в честь открытия Думы: «Большой подъем настроения в зале. Реакционеры, поборники неограниченного самодержавия обмениваются взглядами, полными раздражения и отчаяния, — как будто Царь, Избранник и Помазанник Божий совершает святотатство. Левые, напротив, исполнены бурной ликующей радостью. У многих слезы на глазах».

Ситуация в стране принимала крайне опасный характер. Императрица-мать переживала за сына и династию.

1 ноября 1916 года в Ставку приехал великий князь Николай Михайлович с письмом, в котором содержалась просьба великих князей убрать Г. Распутина. В тот же день в Думе на первом заседании пятой сессии четвертого созыва с разоблачениями в адрес императрицы Александры Федоровны выступил П. Н. Милюков. Речь была размножена на машинке и разошлась по всей стране. Сам инцидент описан Милюковым в его «Воспоминаниях». «За моей речью, — вспоминал Милюков, — установилась репутация штурмового сигнала к революции». 7 ноября с этой же просьбой — избавиться от Распутина — в Ставку приезжал великий князь Николай Николаевич.

Генерал В. И. Гурко в своей книге «Царь и Царица» писал: «Да, вред, нанесенный Распутиным, огромный, но старался он работать на пользу России и династии, а не в ущерб им. Внимательное чтение писем Императрицы, заключающих множество преподанных Распутиным советов, приводит к убеждению, что среди этих советов, в большинстве случаев азбучных и наивных, не было ни одного, в котором можно усмотреть что-либо мало-мальски вредное для России. Действительно, что советовал Распутин? „Не ссориться с Государственной думой“, „Заботиться о народном продовольствии“, „Беречь людской состав армии до достаточного снабжения войска оружием“».