Прибыв в Санкт-Петербург, А. А. Волков первое время ещё надеялся получить письмо от Великого Князя, но вместо долгожданной весточки он получил вызов от Заведующего Двором Великого Князя генерала Философова. Во время аудиенции у этого сановника А. А. Волков узнал о роспуске Двора Великого Князя, а также оставлении его за штатом, вследствие чего ему назначена пенсия в 25 рублей в месяц и квартира в доме на Алексеевской улице, принадлежавшем Великому Князю Павлу Александровичу.

Едва только А. А. Волков успел обжиться на новом месте, как ему последовал вызов от Управляющего Делами Великого Князя Полковника Долинского, предложившего ему оставить занимаемую квартиру в доме, поскольку он был Великим Князем продан.

Взамен этого А. А. Волкову предоставлялась квартира в одном из казённых домов на Галерной улице, откуда он также был вскоре выдворен, после чего, перебравшись на частную квартиру, окончательно уверовал в немилость Великого Князя и окружавших его людей.

Спасение пришло неожиданно в лице Великого Князя Сергея Александровича, прибывшего в Санкт-Петербург для того, чтобы навестить детей Великого Князя Павла Александровича, в воспитании которых он и его жена Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна принимали самое живейшее участие. Вызвав к себе А. А. Волкова и узнав о его бедственном положении, он обещал ему свою помощь в устройстве на службу по Придворному Ведомству.

Возможность эта представилась во время торжеств по случаю обретения Св. мощей Преподобного Серафима Саровского, происходивших 19 июля 1903 года, и на которых присутствовала Царская Семья. Именно в этот день Великий Князь Сергей Александрович подыскал нужный момент, чтобы сообщить Государю о бедственном положении А. А. Волкова. Выразив недоумение по этому поводу, Государь посетовал Великому Князю, что он не знал об этом ранее, и тотчас же распорядился принять А. А. Волкова на службу к Высочайшему Двору.

После соответствующих переговоров со стоявшими во главе Гофмаршальской Части Графом П. К. Бенкендорфом и его помощником М. М. Аничковым, А. А. Волков был принят на службу в должности Вице-Гоф-Фурьера, то есть младшего придворного лакея, каковая соответствовала по штатской службе чину Коллежского Секретаря.

Этот же самый факт подтверждают и сохранившиеся архивные документы, в которых сказано, что А. А. Волков Приказом по Гофмаршальской Части от 19 августа 1903 года был определён к Высочайшему Двору сверх штата с 1 августа 1903 года.

Все дальнейшие события возникали в памяти А. А. Волкова, словно в историческом калейдоскопе.

Так, будучи одним из дежурных лакеев в Зимнем Дворце в памятный день 9 января 1905 года, он, проходя по Невскому проспекту, встретил процессию, во главе которой шёл священник Гапон.

В этом же году А. А. Волков будет Всемилостивейше награждён Серебряной шейной медалью «За усердие».

Помнил он и гениального российского Министра финансов С. Ю. Витте, впоследствии ставшего Председателем Комитета Министров, а также торжества по поводу открытия I Государственной Думы, с образованием которой и ей последующих в России началась череда нескончаемых бед и потрясений.

Доводилось ему видеть и великого премьера-реформатора П. А. Столыпина, который вместе с Государем уверенно вёл Россию по пути великих свершений.

Был А. А. Волков и свидетелем встречи Государя с германским Кайзером Вильгельмом II, во время которой последний заметил в адрес П. А. Столыпина, что если бы у него был такой министр, то он бы покорил всю Европу.

Волею судеб А. А. Волков сопровождал Государя в Его поездке в Киев в августе-сентябре 1911 года. То есть в то время, когда революционер и одновременно агент охранки Д. Г. Богров (действующий по заданию Начальника Санкт-Петербургского Охранного Отделения М. Я. фон Коттена) произвёл в оперном театре свои «исторические выстрелы» в Председателя Совета Министров П. А. Столыпина, эхом отразившиеся на ходе всей дальнейшей российской истории.

Довелось ему стать и участником торжеств по случаю 100-летия со дня Бородинской битвы, на которых присутствовала Царская Семья, беседовавшая с несколькими стариками – живыми участниками тех далёких дней.

25 марта 1912 года в награду за отличную службу А. А. Волков был Всемилостивейше возведён в звание Личного Почётного Гражданина.

Зиму и весну следующего, 1913, года А. А. Волков провёл вместе с Августейшей Семьёй в Царском Селе, так как Наследник Цесаревич в то время часто страдал приступами гемофилии.

С началом Юбилейных Торжеств по случаю 300-летия Дома Романовых вся Царская Семья приезжает в Москву, откуда следует в Нижний Новгород и далее вниз по Волге в Кострому, где посещает Ипатьевский монастырь, откуда в 1613 году начался путь на Российский Престол Российского Императорского Дома Романовых. А оттуда – по Средней России, повторяя путь, проделанный их предком – первым Царём этой династии Михаилом Фёдоровичем – опять в окрестности Москвы.

По окончании торжеств Семья Государя возвратилась в Царское Село, откуда через некоторое время выехала на отдых в Ливадию, а вернувшись оттуда – в Александровский Дворец, провела в нем зиму 1913–1914 годов.