«Казаки! Помните, вы не русские, вы, казаки, самостоятельный народ. Русские враждебны вам, — внушал П. Н. Краснов на курсах пропаганды молодым казакам и офицерам, перешедшим на сторону Германии. — Москва всегда была врагом казаков, давила их и эксплуатировала. Теперь настал час, когда мы, казаки, можем создать свою независимую от Москвы жизнь».

Краснов демонстративно держался в стороне от различных русских пронемецких организаций, от того же генерала Власова с его «Русской освободительной армией». Своих, чисто казачьих сил, под немецким командованием собралось немало. Когда в 1943 году началось отступление немцев с донской земли, вслед за ними ушло несколько десятков тысяч беженцев. Из казаков, перешедших на немецкую сторону, давно уже создавались батальоны и полки. В 1944 году в районе Млавы казаки Дона, Кубани, Терека и астраханских степей были сведены немцами в отдельную дивизию. Командиром ее назначался немецкий генерал фон Панвиц, офицерами стали либо немецкие кавалеристы старой школы, либо свои казаки, такие как бывший майор Красной Армии Кононов, перешедший со своим полком на сторону противника.

В марте 1944 года П. Н. Краснов был назначен начальником главного управления казачьих войск при министерстве восточных территорий. Он принял самое деятельное участие в формировании казачьих войск для борьбы с белорусскими партизанами. Казаки успели повоевать на улицах Варшавы, когда там вспыхнуло знаменитое восстание, подавленное немцами. В сентябре Краснов прибыл в дивизию фон Панвица, которую немецкое командование решило послать в Югославию бороться с партизанами Тито.

Казаки в Млаве встретили его с ликованием. Видимо, для Краснова это был последний счастливый час в его уже заканчивающейся жизни. Он был дома, среди своих... «Наш час настал! Задача наша — уничтожить коммунизм раз и навсегда и добиться освобождения Казачьих земель», — напутствовал старый атаман отправлявшихся на фронт казаков. Вот только ехали они не на родину, а на север Югославии...

Казаки очистили от партизан территорию между Белградом и Загребом, перевезли туда свои семьи. На Рождество пришлось столкнуться с частями Красной Армии, которые уже выходили на югославскую территорию. В бою на Драве 4-й Кубанский, 5-й Донской и 6-й Терский казачьи полки буквально за день разбили 133-ю советскую стрелковую дивизию.

Казачьи части разрастались, дивизию развернули в 15-й кавалерийский корпус. Многие эмигранты, ушедшие за рубеж еще после гражданской войны, примкнули к этим казакам, готовые разделить с ними их участь.

В апреле полковник Кононов, один из казачьих лидеров, договорился с власовцами о совместных действиях. Делиться и бороться за создание отдельных государств, русских или казачьих, в 1945 году стало просто глупо. 8 мая, согласно общей капитуляции германских войск, казаки должны были сдаться ближайшим войскам союзников. Ближе всех к ним были югославские партизаны. Естественно, это был не выход. И казачьи полки решили пробиваться в Австрию, в английскую зону оккупации. Туда же из Италии двинулись многочисленные казачьи беженцы, прикрываемые несколькими своими полками. Этим потоком руководил походный атаман Даманов. С ним рядом в это время был и П. Н. Краснов.

В Австрии казаки вступили в контакт с английским командованием, которое предложило всем, и военным и беженцам, расположиться в городе Лиенце. Объяснение Даманова, что казаки уходят от сталинской тирании и единственное их желание — драться против большевиков, англичан, казалось, удовлетворило.

П. Н. Краснов жил в трех километрах от Лиенца со своей женой на квартире у австрийца. Штаб генерала Даманова оттеснил его от общего руководства всеми собравшимися казаками.

27 мая англичане приказали всем казакам сдать оружие, что и было исполнено. 28-го казачьим офицерам и военным чиновникам было приказано собраться и ехать в Виллах, как обещали — на общую конференцию с английским командованием, на сборы давалось полтора часа. За Красновым прислали особый автомобиль. Его супруга вспоминала впоследствии, что Краснов был силен духом, он сказал ей: «Не надо грустить» и уже из отъезжающего автомобиля крикнул: «Вернусь между 6—8 часами вечера». И не вернулся. «Это было в первый раз, что он, обещав мне, не приехал и не предупредил, что опоздает. За сорок пять лет в первый раз он не исполнил того, что обещал. Я поняла, что беда нагрянула», — вспоминала Лидия Федоровна.

Никакой конференции англичане не устроили, просто отделили командиров от рядовых казаков. В тот же вечер стало известно, что на другой день все казаки будут выданы советским властям.

Собравшись с силами, потрясенный Краснов написал две петиции: королю Англии Георгу VI и Международному Красному Кресту в Женеву. В петициях он просил, чтобы было произведено расследование о причинах, побудивших казаков бороться бок о бок с немцами, и тут же добавил, что если после расследования среди них будут обнаружены офицер или группа офицеров, якобы виновных в военных преступлениях, то пусть их судит Международный военный трибунал. Обе петиции заканчивались словами: «Я прошу вас во имя справедливости, человечности и во имя Всемогущего Бога!».

Офицеры пытались составить списки «старых эмигрантов», которые никогда не были советскими гражданами, таковых было большинство, но Краснов сказал: «Мы все в одинаковом положении и мы спасемся или погибнем вместе».

На другой день после сопротивления казачьи офицеры были посажены в грузовики и отправлены в Юденбург, где переданы солдатам Красной Армии.

Как вспоминали немногочисленные уцелевшие очевидцы, Краснов вел себя смело и держался с большим достоинством. В Юденбурге несколько советских военачальников поинтересовались мнением Краснова о будущем России. И Краснов ответил: «Будущее России велико! Я в этом не сомневаюсь. Русский народ крепок и упорен. Он выковывается, как сталь. Он выдержал не одну трагедию, не одно иго. Будущее за • народом, а не за правительством. Режим приходит и уходит, уйдет и советская власть. Нероны рождались и исчезали. Не СССР, а Россия займет долженствующее ей почетное место в мире».

Краснов и другие захваченные казачьи военачальники (с ними фон Панвиц и бывший командир белых черкесов Султан Клыч-Гирей) были направлены в Москву. Вместе с П. Н. Красновым туда же были отправлены трое его родственников, служивших вместе с ним в Донской армии, а затем в казачьих войсках Панвица или Даманова.

В Москве на аэродроме, куда прибыли самолеты с арестованными, произошла характерная сцена. Офицеры НКВД увидели на плечах Краснова погоны старой русской армии, которые были восстановлены в Красной Армии с 1943 года.