Искусство Павловой неотделимо от творчества замечательных театральных художников своего времени. В 1913 году по эскизам Бориса Анисфельда были выполнены сказочно прекрасные костюмы и декорации к балету Фокина «Прелюды» на музыку Листа. Константин Коровин создал для Павловой декорации к двум спектаклям. Это были «Снежинки» — фрагмент из первого акта «Щелкунчика», поставленный в ее труппе как самостоятельный одноактный балет, и «Дон Кихот», первый акт которого балерина танцевала во время своего американского турне 1925 года. Костюмы к «Менуэту», «Умирающему лебедю» и «Музыкальному моменту» были выполнены по эскизам Леона Бакста, а русский костюм Павловой — по рисунку талантливого Сергея Соломко, любимого художника императора Николая II. Мстислав Добужинский был автором декораций и костюмов для ее «Феи кукол». Впоследствии, правда, они были заменены оформлением Сергея Судейкина. Современники отмечали сценическое сходство «Феи кукол» из репертуара Павловой с поставленным у Дягилева «La Boutique Fantasque» («Причудливый магазинчик»), старинным венским балетом, который шел на сценах многих европейских театров в начале XX века. Спектакль «Приглашение к ганцу» был оформлен Николаем Бенуа (сыном Александра Бенуа). В 1917 году в репертуар Анны Павловой был включен «Египетский балет» в постановке Ивана Хлюстина на музыку Верди и Луиджини. Оформление к нему было создано Иваном Билибиным. Билибин оформил для труппы Павловой и постановку «Русской сказки» на сюжет «Золотого петушка» в хореографии Лаврентия Новикова.

Любовью к русскому искусству был ознаменован роман балерины с русским художником-эмигрантом Александром Яковлевым. Этот роман длился довольно долго на протяжении 1920-х годов. Он то прерывался из-за постоянных гастролей артистки, то возобновлялся вновь и тем не менее был одним из самых счастливых в жизни артистки.

Огромную роль в творческой судьбе Анны Павловой сыграли сценические костюмы. Им она отводила значительную роль при создании того или иного образа. Программки выступлений ее труппы всегда содержали многочисленные фотографии Павловой в роскошных костюмах. Эти костюмы поражали своим изяществом и представляли собой подлинные творческие достижения театральных художников Петербурга, Лондона, Парижа.

Павлова требовала тщательного ухода за своим театральным гардеробом, и костюмер труппы Кузьма содержал его в идеальном порядке. Этот мастер выехал из России вместе с балериной и сопровождал ее во всех странствиях по свету. В истории труппы был довольно неприятный эпизод, когда весь кордебалет на несколько лет остался без своих сценических костюмов. В 1914 году, незадолго до начала войны, Павлова оставила их на хранение в одном из немецких складов, а вернуть костюмы ей удалось лишь в 1921 году, перед своим английским турне.

В 1920-е годы русское искусство было в Европе в большом почете именно благодаря таланту выдающихся артистов и художников первой волны эмиграции. Многие из них активно сотрудничали с балетом Павловой. В Лондоне она пользовалась услугами русского декоратора и архитектора Андрея Белобородова. Программка ее турне по Германии в середине 1920-х годов была украшена виньетками работы Сергея Чехонина. Эскиз обложки к концерту Павловой в Трокадеро рисовал Николай Ремизов (Ре-Ми). Постоянно нуждаясь в новых сценических костюмах, Анна Павлова заказывала их у молодых художников, своих соотечественников. Одним из первых ее художников по костюмам в начале 1920-х годов был Эрте. В 1921–1922 годах Эрте создал для Павловой костюмы к «Осенним листьям» и к «Новому гавоту Павловой». Другим художником по костюмам у Павловой стал Дмитрий Бушен, некогда один из самых молодых членов объединения «Мир искусства». В Петербурге он был знаком с артистками балета Мариинского театра Люком и Облаковой, которые перед его отъездом в Париж попросили передать низкий поклон великой петербургской артистке. Благодаря этому сердечному привету Бушен смог получить ангажемент у прима-балерины и создал для нее два концертных костюма.

Костюм для бессмертного номера Павловой — «Умирающего лебедя» — был выполнен, как уже упоминалось выше, по рисунку Бакста. Однако приоритетное право на этот костюм, равно как и на сам балетный номер, оспаривала жившая в 1920-е годы в Англии Лидия Кякшт, для которой Фокин будто бы его первоначально и поставил. Как бы то ни было, в концертных программах Павловой на протяжении почти двух десятилетий «Умирающий лебедь» оставался гвоздем дивертисмента. Современники отмечали, что никто не мог сравниться с нею по выразительности в интерпретации этого фокинского шедевра. В каждом представлении Павлова импровизировала, и с годами этот образ в ее исполнении становился все более трагичным. Сен-Санс впервые увидел ее «Умирающего лебедя» в Лондоне и, придя после спектакля в уборную Павловой, сказал: «Я боялся, что мою музыку изуродуют. Но когда я увидел на сцене вас, то понял, что шедевр музыки находится в исключительной гармонии с шедевром танца!» «Умирающий лебедь» стал образом души Анны Павловой и ее «лебединой песней». Недаром последними словами, произнесенными артисткой уже в бреду на смертном одре, были: «Приготовьте мне костюм Лебедя…» и некоторое время спустя: «Играйте медленнее коду». Костюм этот, ставший символом нетленного искусства великой Павловой, в 1997 году был отреставрирован и находится теперь в музее парижской «Гранд-опера». Его копия хранится в частной коллекции в США.

Весь мир был открыт для Павловой и с нетерпением ждал ее появления. В афишах и программках ее имя сопровождалось эпитетами «несравненная», «великая», «единственная». И это было сущей правдой!

Из-за постоянных разъездов по морям и океанам, с континента на континент Павловой подарили титул «Терпсихора пакетботов», который закрепился за нею на всю жизнь. Она очень много выступала, одно турне сменялось другим. Зачастую она могла отдыхать лишь во время этих длительных плаваний. Балерина следила за своим здоровьем, стараясь не заболеть во время гастролей, но ей приходилось танцевать и с гриппом, и с травмами ноги.

Еще в 1912 году Анна Павлова вместе с бароном Виктором Дандре купила ставший впоследствии знаменитым Айви-хаус (Ivy house) — коттедж в Хемпстеде, на окраине Лондона, с цветущим садом, который она обожала, и прудом, где плавал ее любимый ручной лебедь Джек, заменивший ей ребенка. Это был дом со светлой неоклассической мебелью и ломберными столиками. Анна Павлова была азартной картежницей и любила играть на деньги в покер с бароном и друзьями, часто обыгрывая многих сразу. Дом в Лондоне становился ее отрадой и любимой обителью после долгих странствий. Павлова обожала птиц. Она собрала редкую коллекцию пернатых (как — несколько десятилетий спустя — прославленная англо-канадская балерина Линн Сеймур). Постоянные турне побудили артистку для повышения коммерческого успеха своих выступлений включить в репертуар концертные номера с элементами танцев разных народов. В каждой повой стране она стремилась познакомиться с народными танцами и разучить их. Так было во время гастролей в Японии, на Филиппинах, в Индии, Бирме. Новые движения, ритмы, рисунок танца были очень важными элементами в творческом поиске этой великой балерины классической школы. Такими отблесками вечных странствий явились «Калифорнийский мак», «Мексиканский», «Стрекоза», «Испанский», «Индийский танец». Когда труппа была на гастролях в Мексике и Павлова вышла в «Мексиканском танце», это вызвало такой фурор, что ее долго не хотели отпускать со сцены. Темперамент балерины и ее удивительная способность проникаться музыкальной культурой других народов имели магическое воздействие на публику. Нина Кирсанова вспоминала: «Павловой сопутствовал успех всегда. Успех в жизни и на сцене.

Гениальность Павловой была неоспорима; достаточно ей было только выйти на сцену, как все замирали. Помню, мы танцевали вместе в Индии три коротких индийских балета. По окончании спектакля все зрители встали на колени и подняли вверх руки, поклоняясь этому божеству мирового балета. Нигде и никогда за свою долгую жизнь я не встречала балерину, сравнимую с Анной Павловой». Обычно спектакль ее труппы состоял из трех актов и шел более трех часов. В первых двух актах давали, как правило, одноактные балеты: «Волшебную флейту» или «Шопениану», «Снежинок» или «Диониса» (на музыку Черепнина), а третий состоял из дивертисмента: «Богемской пляски», «Рондино», «Менуэта», «Русской», «Нового гавота Павловой», «Греческого танца», «Египетского» и «Мазурки». Состав программы постоянно менялся — от города к городу, от вечера к вечеру.