В Зимнем неспешно поднялись по парадной лестнице, прошли по нарядным залам и вошли в церковь. Здесь был молебен. Затем — завтрак в покоях императрицы, но Дагмар почти ничего не ела, и царица заставила ее хоть немножко подкрепиться. После трапезы принцессу проводили в отведенные ей комнаты, где она смогла перевести дух. Вечером в окружении царя, царицы, цесаревича и почти всех членов фамилии Дагмар присутствовала на иллюминации. Толпы народа приветствовали высоких особ. Крики «ура» почти не смолкали.

Принцессу внимательно разглядывали и придирчиво оценивали. Одним она показалась очень миловидной, другие нашли, что она «слишком проста», третьи решили, что она красавица. Умный и язвительный министр внутренних дел граф Петр Александрович Валуев записал в дневнике: «Торжественный въезд состоялся при великолепной погоде с большим великолепием земного свойства. Да будет это согласие неба и земли счастливым предзнаменованием. Видел принцессу, впечатление приятное. Есть ум и характер в выражении лица». Общее мнение, несомненно, было в пользу будущей цесаревны.

На пути к брачному венцу Дагмар предстояло преодолеть несколько рубежей. Главный — миропомазание. Она была девушкой воспитанной и благонравной, соблюдавшей все христианские обряды, знавшей и почитавшей символы веры. Но в православии имелось много специфического, существовали вещи и явления, неизвестные в Датском королевстве. Там не было монастырей, монахов, чудотворных икон и еще много чего не было из того, что принцессу ждало в России. Да и власть монарха воспринималась в империи двуглавого орла совсем иначе. В Дании король правил, опираясь на мирские учреждения, по воле своих подданных, а русский царь — по благоволению Всевышнего, перед которым только и держал ответ за дела свои. В России даже время оказалось другим. Здесь все еще жили по Юлианскому календарю, тогда как в Европе перешли на Григорианский, а разница составляла 12 дней. Она приехала в Россию 14 сентября, в то время как в Дании уже было 26-е, а 14-го она была еще дома.

Дагмар предстояло научиться определенным правилам, молитвам и кодексу поведения. Но не только этому. Нужно теперь научиться чувствовать и жить по-иному. Понимая это, изо всех сил стремилась стать своей среди нового, но уже дорогого для нее мира. Царская фамилия трогательно опекала принцессу, которую все как-то сразу стали за глаза любовно звать Минни. В ее присутствии никто не позволял себе говорить по-русски; все старались изъясняться или по-французски, или по-немецки. На этих языках при русском дворе говорили многие, и ими свободно владела и датская, пока еще, гостья.

Но, конечно, основное внимание уделял ей цесаревич Александр Александрович, находившийся рядом каждую свободную минуту. Он многое показывал и объяснял. В первые же дни отвез невесту в Петропавловскую крепость, в Петропавловский собор, на могилу Никса. Молча стояли рядом со слезами на глазах. Рассказал о других родственниках, покоившихся рядом: дедушке императоре Николае I, бабушке императрице Александре Федоровне, старшей сестре Александре («Лине»), умершей в семилетнем возрасте в 1849 году.

Дагмар были внове величественность и богатство, окружавшие царскую семью. Бессчетное количество прислуги, готовой удовлетворить любое желание, строгие придворные ритуалы, множество сопутствующих лиц при любых выходах и проездах императора и его близких, роскошная сервировка стола и изысканные яства на царских трапезах. И эти бессчетные толпы народа на улицах, красочность кортежей… Она приняла новую обстановку как должное и со стороны могло показаться, что в атмосфере богатства и надменной чопорности дочь Христиана IX прожила все предыдущие годы. Но это было не так. До того как отец стал королем в 1863 году, она была удалена от придворного мира. В ее детстве все было скромным, тихим, бесхитростным. Прекрасно научилась обходиться без слуг, умела сама убирать поутру постель, причесываться и умываться без посторонней помощи, запросто общаться с простыми людьми. Когда же судьба сделала ее дочерью короля, многое вокруг стало иным. С легкостью и удовольствием приняла новые правила жизни-игры.

В России Дагмар пришлось меняться. Нельзя было задавать лишних вопросов, предосудительным считалось более мгновения смотреть на кого-либо, начинать самой разговор с царем и царицей, надевать туалеты по собственному усмотрению, без предварительного согласования с гофмейстериной. Здесь немыслимо было выбежать после дождя в парк и босиком пробежать по теплым лужам, или, заскочив перед обедом в столовую, утащить со стола тартинку, или пойти одной на конюшню и кормить лошадей, или, без напыщенных придворных, посидеть в одиночестве с книгой в парке. Иногда правила приличия озадачивали. С некоторым удивлением, например, узнала, что увлекательные романы француженки Жорж Санд, которые она читала с большим интересом, в России хоть и не были запрещены, но считались почти вульгарными. И многое другое ей надо было открывать, узнавать и осваивать без предубеждения в этой странной, своеобразной стране, в которую она прибыла навсегда. Природная чуткость, доброжелательность и воспитанность помогли ей справиться с новой ролью. Многое удивляло на первых порах, но она не показывала вида и никогда не ставила неловких вопросов.

Принцесса Дагмар приехала в Россию уже влюбленной в русского престолонаследника и чувствовала, что и он к ней питает большое чувство. Нельзя было не заметить, как он волнуется, когда остаются одни, с какой нежностью смотрит, как трепещет при поцелуе. Она старалась не разочаровать своего жениха. Не отличаясь яркой природной красотой, принцесса покоряла добротой, искренностью, какой-то чарующей женственностью, что на такого открытого человека, как цесаревич Александр, производило самое благоприятное впечатление. Дочь датского короля была удивительно элегантной на вечерах, балах, царских охотах. Когда впервые, в том сентябре 1866 года, присутствовала на царской охоте в окрестностях Царского Села, сумела произвести должный эффект. В облегающей ее еще совсем девичий стан амазонке, в маленькой, под стать наезднице шляпке, на рысистой лошади со стеком в руке Дагмар выглядела великолепно и невольно выделялась из группы дам, сопровождавших охотников-мужчин. Александр был очарован, и даже образ его кузины и подруги, принцессы Евгении Лейхтенбергской («Эжени»), слывшей первой красавицей династии, сильно поблек рядом с «его Минни».