Александр II объяснил сыну, что такой ответ на языке династической дипломатии означает следующее: мать просто опасается, как бы подобный приезд не вызвал разговоры о том, что королева и король желают любой ценой поскорее выдать свою дочь замуж, лишь бы не потерять случай. Император предложил выждать время, и тогда все будет хорошо. Цесаревич же был настроен вполне определенно и записал: «Кажется, сама Dagmar желает выйти замуж за меня. Что же касается меня, то я только об этом и думаю и молю Бога, чтобы Он устроил это дело и благословил бы его». Но дорога к брачному венцу требовала времени и терпения.

Судьба семейной жизни, как казалось, была окончательно решена. Император Александр II условился с датским королем Христианом, что его сын приедет в начале лета 1866 года в Копенгаген. Цель визита была вполне очевидна, и все исподволь начали готовиться к важному событию. Цесаревич знал, что обязан отправиться в Данию и попытаться там добиться согласия Дагмар стать его женой. Королевская дочь ему нравилась, она была именно той, с кем только и мог соединить жизнь. В последние дни марта на семейном совете было решено, что Александр вместе с братом Владимиром отправится в Данию в конце мая, проведет там недели три, а по возвращении совершит большое путешествие по России. Все шло как должно было идти, но вдруг 4 апреля случилось ужасное, невероятное, страшное: на императора Александра II совершили покушение.

Около пяти часов вечера, возвращаясь в Зимний дворец, цесаревич узнал, что в Государя стреляли. «Услыхав это я выбежал вон из комнаты, сказал Владимиру и побежали оба к Папа. У него в кабинете застал почти все семейство, а Папа сам принимал Государственный Совет. Я кинулся к Папа на шею, и он только мне сказал: «меня Бог спас». Скоро стали выясняться детали. Император с сестрой Марией и ее сыном, как это он часто делал перед обедом, гулял в Летнем саду. Когда прогулка завершилась и он садился в коляску, услышал выстрел и увидел человека с пистолетом в руках, на которого уже успели наброситься несколько прохожих. Злодеем оказался студент, выходец из бедной дворянской семьи, некто Дмитрий Каракозов. Вскоре установили, что он давно принадлежал к тайному обществу нигилистов, вознамерившихся свергнуть царскую власть и установить какую-то социалистическую республику.

Александр был в бешенстве. Боже мой, что за люди! Стрелять в Государя! Какие-то выродки! Что он им сделал, как у них могла подняться рука! Безумцы! Ведь Папа так много делает для России: он отменил крепостное право, проводит многие реформы, которые должны укрепить государство и привести к миру и процветанию. Он работает целыми днями, не жалея себя, не покладая рук, но находятся выродки, не дорожащие Россией, ум которых отравлен ядом европейских учений. А если бы злодейство удалось, то ведь вместо «дорогого Папа» он бы мог оказаться на троне! Уму непостижимо! Нет, нет об этом даже страшно подумать!

В последующие дни служились благодарственные молебны, возносилась хвала Всевышнему, спасшему жизнь Русского Царя. Казалось, что это лишь печальное недоразумение, которое не должно (не может!) повториться. Но все только начиналось. Разворачивалась беспощадная и абсурдная «охота» на монарха-реформатора, в которую включались группки разношерстной молодежи, объединенные лишь ненавистью к исконной России, презрением к ее истории и культуре. И будут звучать новые выстрелы, и молодые люди с лицами невротиков будут стрелять в царя еще не раз, будут покушаться до тех пор, пока с шестой попытки не добьются осуществления своего безумного намерения. Но этот роковой взрыв прозвучит лишь через пятнадцать лет.

29 мая 1866 года, в 3 часа пополудни, от рейда Кронштадтского порта отошла императорская яхта «Штандарт», на которой отбыл в Данию цесаревич Александр со свитой.

В 12 часов 2 июня царская яхта подошла к пригороду датской столицы, где и стала на якорь. До Копенгагена было рукой подать. Вскоре пришвартовался катер с русским послом при датском дворе и с датским адмиралом Ермингером, назначенным сопровождать его императорское высочество. На пристани Александра ожидал Христиан IX со свитой. Представление сопровождающих, обмен любезностями… По завершении необходимой официальной церемонии король пригласил Александра и Владимира в свою карету, которая направилась во Фреденсборг.

Во Фреденсборгском парке кортеж был встречен экипажем, в котором находились королева и Дагмар. Александр конфузился, но старался этого не показать. Встреча с принцессой вызвала много чувств. Вечером занес в дневник: «Ее милое лицо мне напоминает столько грустных впечатлений в Ницце и то милое и задушевное время, которое мы провели с нею в Югенхайме. Опять мысль и желание на ней жениться снова возникли во мне». Было целование рук, приветствия. Король и Александр пересели к дамам, и кортеж тронулся. Через несколько минут сквозь густые зеленые заросли показалось светлое массивное здание королевского дворца. У парадной лестницы стояли придворные и младшие дети короля: дочь Тира (12 лет) и сын Вольдемар (7 лет).

Король лично проводил русского наследника до его апартаментов, не скрыв от него, что именно в этих комнатах останавливался его брат Николай. Александр внимательно осмотрел помещения и нашел на стекле одного из окон нацарапанные имена Nix и Dagmar и вспомнил, что милый Никса написал ему об этом эпизоде. Александру стало невыразимо грустно, и ком подступил к горлу. Но он сдержался, не заплакал. Цесаревич помолился и обратился к дорогому брату с просьбой молиться за него и попросил Бога устроить его земное счастье, его счастье с Дагмар. Затем был поздний завтрак в присутствии лишь членов королевской фамилии и русских гостей. Александр сидел между королевой и Дагмар. Он чувствовал себя очень стесненно, почти ничего не ел и произнес за столом всего несколько общих фраз. Он не знал, как себя вести, что говорить, какие темы обсуждать. Он впервые в жизни оказался далеко от дома, окруженный малознакомыми и незнакомыми людьми, которые проявляли к нему повышенный интерес. И надо было не потерять лицо, надо было суметь показать себя светским и учтивым. А это было трудно, ой как трудно, в особенности для такой несветской натуры.