Александр Александрович видел ее раньше на праздниках в копенгагенских дворцах, но был приятно удивлен, что и в России, в мало знакомой еще обстановке, невеста вела себя так же непринужденно. При этом ни на секунду не выходила за рамки принятого этикета, что говорило об уме и воспитанности. На первом своем балу в Царском веселилась от души; танцевала и танцевала. Жених исполнил с ней мазурку, но на большее духу не хватило. Она же, почти без перерыва, два часа не останавливалась. Партнеров было более чем достаточно, так как каждому молодому великому князю и члену императорской фамилии (не говоря уже о чинах двора) хотелось исполнить тур с будущей цесаревной.

Дагмар всю жизнь любила блеск огней, звуки музыки, калейдоскоп туалетов, лиц, настроений. Она обожала балы. И всегда чувствовала себя легко и свободно в водовороте веселой суеты. Став женой, матерью, а затем — императрицей, не изменила этой своей привязанности. До последних лет жизни Александра III с удовольствием, с каким-то даже самоотрешением, погружалась в бальную стихию; часами, со знанием дела, исполняла все полагающиеся тому или иному танцу проходы, наклоны и фигуры. Император Александр III знал об этой слабости жены и даже, когда себя неважно чувствовал, порой оставался на балу дольше желаемого, лишь бы «сделать приятное» жене. Та же могла до трех — четырех часов утра танцевать, не утомляясь. Лишь возвратившись домой, ощущала изнеможение и падала в постель почти без сил. Но наступал следующий вечер, начинался новый бал, и опять все повторялось. Это был какой-то сладостный наркотик, от которого ее с трудом избавили лишь время и годы.

Чем ближе узнавал принцессу Александр, чем больше с ней общался, тем сильнее и удивительней были впечатления. В один из дней он сидел у нее, они мирно беседовали, и вдруг будущая цесаревна совершенно неожиданно встала, оперлась руками на два кресла и совершила переворот через голову. Жених был потрясен, и потом они вдвоем хохотали от души. Он знал, что Дагмар каждое утро делает гимнастику, что она ежедневно тренируется, обливается холодной водой, но что она способна на нечто подобное — даже не подозревал. Цесаревич видел выступление акробатов в цирке, а теперь выяснилось, что и его будущая жена способна выделывать «подобные кренделя». При этом Дагмар сказала, что не очень хорошо себя чувствовала, так как грустила после полученных из Дании писем и к тому же целый день мучилась желудком. Но внешне это было совсем незаметно. Она была такая шаловливая, такая непосредственная, и это тоже вызывало симпатию. Она и потом много раз, к вящей радости мужа, будет делать при нем «колесо», и эти «забавные манипуляции» прекратятся лишь в зрелых летах.

По своему темпераменту они были довольно разные люди, но это различие не отдаляло друг от друга, а — сближало. Принцесса была благодарна жениху, такому большому, милому, доброму. Ей нравилось, как он улыбался, как он курил свои любимые сигары, как гордо восседал на лошади; нравилась его молчаливая сосредоточенность, серьезная основательность. У него была своя лодка, и когда ей перевели, что она называется «Увалень», она не могла не рассмеяться. Увалень, ее увалень… И не было сомнений, что цесаревич защитит ее, слабую иностранку, от всех жизненных неурядиц, от злых, нехороших людей. Рядом с ним было надежно и спокойно.

Во всем же остальном существовало полное взаимопонимание. Они начали играть дуэтом: он — на корнете, она — на фортепьяно. Незатейливые, веселые мелодии Штрауса и Оффенбаха у них стали получаться сразу. Вместе рисовали. Дагмар уже неплохо владела карандашом и пером, а ее излюбленной темой были морские пейзажи. Она выросла у моря, и водная стихия никогда не оставляла ее равнодушной. Каждый день Дагмар приходилось по нескольку часов заниматься. Нормам православия ее обучал священник Иван (Иоанн) Леонтьевич Янышев (позднее он станет духовником царской семьи), помогал и Александр. Она ему вслух читала по-русски молитвы, и цесаревич удивлялся, как хорошо и быстро она выучилась. Службу миропомазания несколько раз повторили, а затем показали императрице. Мария Александровна была удовлетворена и в маленькой домовой церкви учила будущую невестку, как надо подходить к образам и как делать поклоны. Все получалось неплохо.

В среду, 12 октября 1866 года, наступил день миропомазания. Церемония происходила в Зимнем дворце. Около 11 часов из царских апартаментов по залам дворца тронулась торжественная процессия. Виновница торжества была в простом белом платье и впервые — без всяких украшений. Она была сосредоточенна. Вошли в Большую дворцовую церковь. Молитва прочитана безукоризненно. Свидетельницей по чину миропомазания была сама императрица, которая подводила будущую жену сына к иконам и святому причастию.

В России появилась новая благоверная великая княгиня Мария Федоровна. Затем отслужили обедню. Вся процедура заняла не более полутора часов. В этот день была перевернута последняя страница в книге о датской принцессе Дагмар. Начиналась совсем другая жизнь. Еще давно, когда впервые возникли предположения о переходе в православие, она получила заверение императора Александра II, что в России будет сохранено ее первое имя — Мария. Все исполнилось, как хотела, и она была благодарна.

На церемонии присутствовала блестящая публика: члены императорской фамилии, дипломаты, высшие сановники империи. Некоторые из них впервые увидели ту, которой суждено в будущем стать царицей. Интерес был неподдельный, и все детали, малейшие нюансы процедуры и поведения пристально запечатлевались, чтобы затем рассказывать и пересказывать бессчетное число раз в богатых гостиных впечатления того дня. Формально придраться было не к чему, но все равно, как всегда бывало, какие-то вещи кого-то непременно не устраивали. Одним казалось, что принцесса говорила «металлическим голосом», что она произносила слова, не понимая их смысла; другим привиделось, что она не чувствовала торжественности момента, так как у нее «были сухие глаза». Находились и такие, кто горевал об императрице, которая, как показалось, была «излишне» грустна. Когда они стояли рядом, Мария Федоровна и Мария Александровна, молодость и зрелость, то впечатление было не в пользу царицы. Но ведь по-другому и быть не могло: весна всегда (почти всегда) радостней глазу, чем осень…

На следующий день, 13 октября, состоялся обряд обручения. Опять, тем порядком, что и накануне, процессия прошла по залам Зимнего и вошла в церковь. Службу служил митрополит. Император взял за руку сына и его невесту и подвел их к алтарю. У молодых сильно бились сердца, и цесаревич позднее написал, что его сердце никогда раньше «так не билось». Слова были сказаны, молитвы прочитаны. Александр и Мария вышли из церкви с кольцами на руках. Все было трогательно и торжественно. «Итак первый шаг сделан! Дай Бог мне и ей счастливую супружескую жизнь».