Нельзя сказать, что между Шефером и Доланом существовала крепкая дружба. Ужасные манеры неотесанного богатея Долана всегда смущали Шефера и его семью. Американец за обедом мог выпить несколько бутылок вина, любил забрасывать ноги на стол, а иногда ложился спать на кровать, даже не сняв ботинки.

Идет время, и в марте 1930 года Эрнст Шефер вместе с Доланом отправляются в свою первую совместную экспедицию. Долгое время они провели в поезде, который вез их по Транссибирской магистрали. Молодые исследователи предпочли попасть в Азию через Россию. Визит в Москву произвел на молодого Шефера не самое приятное впечатление. «Я помню тот день, когда прибыл в Москву. Меня сразу же отшатнуло от этого города. Повсюду грязь и уродливые лица бедных людей, которые выглядят все одинаково. Нигде не слышно смеха. Везде только видны серьезные замершие русские лица. Роскошные высотные здания, кажется, пустуют».

На Дальнем Востоке участники экспедиции зафрахтовали японское суденышко, на котором направились в Шанхай, «город тридцати шести наций». Тут им предстояло столкнуться с целым рядом проблем. Дело в том, что правительство Гоминьдана фактически не контролировало большую часть Китая. Ситуация на западных границах страны была и вовсе неясной. Долану пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться от китайских властей разрешения выехать в центральные районы страны. Но нетерпеливый Шефер смог убедить американца в том, что надо было спешить. В итоге Шефер» окружении нескольких китайцев сам направился в путь. Он должен был вновь встретиться с Доланом уже в Сычуани. Немец планировал добраться до Чунцина, проделав путь в несколько сотен миль. Для этого он нашел судно, которое направлялось вверх по Янцзы. Во время плавания Шеферу открылся дикий мир Китая. Там, например, капитан суденышка охотно показал ему, где водятся речные дельфины. Путь Шефера лежал через Нанкин, Ухань, Ичан. Во время одной из остановок он стал свидетелем казни, когда мечом были публично обезглавлены семь преступников.

Путешествие по Янцзы были очень опасным, даже в условиях того, что побережье реки охраняли как могли. После того как судно миновало Ханькоу, Шеферу пришлось взять в руки винтовку. Это не было лишней предосторожностью, так как кораблик несколько раз обстреливали. Шефер, оставивший запись об этом инциденте в своих дневниках, полагал, что это сделали «бандиты-коммунисты». После утомительного плавания Шефер достиг Чунцина. Здесь он некоторое время жил всемье, глава которой работал на ИГ-Фарбен и хорошо знал Шефера-старшего. Несколько недель спустя в город прибыла и остальная часть экспедиции. Несколько дней Долану пришлось потратить на подготовку каравана. Отбытие опять затягивалось.

В планах Шефера и Долана было посещение Восточного Тибета. В то время было очень сложно установить, где проходила граница между Тибетом и Китаем. Если американца интересовали прежде всего приключения, то Шефер хотел изучить яков, на тот момент очень загадочных для европейца животных. Дальнейшее продвижение на восток явило им страшную картину. Повсюду царила нищета. Шефер описывал случай: «В одной деревне Долан пытается очистить от экскрементов, которыми завалена вся улица, подошву сапос Он отбрасывает их на груду соломы, лежащую на краю улицы. Вдруг солома начинает шевелиться. Из-под нее на нас смотрит прокаженный, нищий». Но в Ченду, куда экспедиция попала после десяти дней утомительного пути, ее участники встречают европейцев. Там они находят хоть какие-то признаки западной цивилизации.

Во время своего пути Шефер делает несколько удачных выстрелов. Так в зоологической коллекции экспедиции появляются золотой фазан и горал. На тибетской границе он буквально одержим идеей найти гигантскую панду, или «белого медведя», как зовут это животное местные жители. В итоге 13 мая 1931 года он стал вторым белым человеком в мире, который смог подстрелить панду. Сохранилась фотография, сделанная в этой экспедиции. Шефер запечатлен с пандой на одной руке и мертвой птицей — в другой. В июне 1931 года экспедиция проникла во Внутренний Тибет. Шефер видит повсюду специфическое проявление буддизма — развевающиеся узкие флажки, на которых написаны молитвы. Считалось, что ветер, колышущий эти вымпелы, как бы читал и произносил текст молитв. В тот момент Шефер относится с большим скептицизмом к тибетскому ламаизму. Чуть позже он напишет в своей книге: «Я знаю тибетцев как сильных людей, которые страдают от гнета их религии, которая мешает любому развитию». Впрочем, подобное отношение у него будет сохраняться не всегда.

После нескольких месяцев путешествий Эрнст Шефер возвратился в 1931 году в Германию, где продолжил свое обучение в Геттингене. Его отчет о поездке, трансформированный в небольшую книжку под названием «Горы, Будда и медведи», распространяется по всей Германии, принося известность 21-летнему студенту.

Тем временем в Германии к власти пришел Гитлер. Политические события 1933–1934 годов не обошли стороной Эрнста Шефера. 1 ноября 1933 года он становится кандидатом на Принятие в 51 — й штандарт (полк) СС, который располагался как раз в Геттингене. Этот шаг был отнюдь не случайным. Обер-бургомистр Гетгингена, хорошо знакомый с книгой молодого исследователя, сам являлся офицером СС. Именно он порекомендовал Эрнсту Шеферу вступить в охранные отряды НСДАП (СС). Но собственно членом СС Шефер стал много позже, накануне своей второй экспедиции. Тогда он сделал шаг, который изменил всю его последующую жизнь.

Сам же Шефер в те дни весьма озабочен поведением своего знакомого Долана. О его пьяных выходках пишется почти во всех крупных газетах. Однажды смертельно пьяный Долан ворвался в дом одного из своих американских друзей, где начал крушить всю мебель. В ходе этого пьяного дебоша он умудрился разбить несколько ценнейших китайских ваз династии Мин. В итоге он был арестован. Ущерб, нанесенный Доланом, оценивался в 50 тысяч долларов (по тем временам просто фантастическая сумма). От тюрьмы его спасло только чудо и деньги родителей.

В январе 1934 года Шефер получает от Долана приглашение присоединиться к небольшой экспедиции, которая в том же самом году направлялась в Центральную Азию. Годы спустя Шефер напишет по этому поводу: «Вторая экспедиция была не итогом тщательного планирования и результатом научных разработок, а следствием выходки сумасбродного американца, у которого было слишком много денег. Он пресытился обычной жизнью и не знал, куда деть свою энергию».

Третьим участником экспедиции должен был стать английский миссионер Дункан, который почти в совершенстве владел не только китайским, но и тибетским языком. Целью без малого двухлетнего путешествия должно было стать исследование почти не изученной горы Амне-Мачин, которая располагалась на китайско-тибетской границе, а также разведывание истоков реки Янцзы. Однако начавшаяся японско-китайская война поставила жирный крест на всех этих планах. Националистическое правительство в Нанкине отказало трем иностранцам во въезде в страну. В итоге исследователям пришлось отказаться от посещения Тибета и попытаться добиться хотя бы разрешения на изучение Янцзы.