Затем созрел замысел кинофильма «Волга-Волга». К нему Дунаевский почти всю музыку сочинил еще до того, как приступили к съемкам. Позднее он напишет: «Создание музыкального фильма поставило перед киностудией вопрос о высокой профессионализации всего звукового и съемочного процесса, устранения кустарщины, царившей в кинопроизводстве, мешавшей выявлению тех огромных идейных богатств, которые заключала в себе наша молодая звуковая кинематография. Огромная роль музыки, построение на ее основе больших эпизодов, целых частей фильма не могли ужиться в этой кустарщине. И вот впервые в советской кинематографии музыка рождается вместе со сценарием. Музыкальный образ порождает образ сюжетный, а процесс звукозаписи предшествует процессу съемки. Еще в «Веселых ребятах» мы это нащупывали довольно несмело, хотя и сознавали полнейшую необходимость высокой профессионализации и четкости всего процесса... Это совершенно новая специфика, это особый эмоциональный мир, в котором вынуждены жить все создающие картину, начиная от режиссера и кончая техническими работниками».

Несмотря на некоторое охлаждение отношений между Дунаевским и Г. Александровым, композитор всегда высоко ценил этого замечательного режиссера и с большой теплотой вспоминал годы их дружбы и сотрудничества. В 1953 году Дунаевский писал: «Александров встал на путь создания не просто комедии или комедии с музыкой, а именно музыкальной комедии... Он смело выдвигал музыку на передний план, делая ее основным компонентом своих картин, подчинял ей не только динамическое и эмоциональное развитие сюжета, но и весь ритм картины путем мастерского, строго соответствовавшего ритму музыки, монтажа».

Тогда же Дунаевский начинает сотрудничать с режиссером Иваном Пырьевым, к фильму которого «Богатая невеста» он написал двенадцать музыкальных номеров. Продолжалась работа и с Г. Александровым над кинокомедией «Волга-Волга», которая затем получит Сталинскую премию. Почти для каждого действующего лица Дунаевский сочинил в этом фильме свою музыкальную партию: портрет водовоза, милиционера, повара, лесоруба.

Во второй половине 30-х годов Дунаевский становится «королем» легкой музыки. Его песни поет вся страна. Служебная машина, правительственные награды и почетные звания, баснословные гонорары. В 1939 году его именем был назван пароход. До этого подобной чести были удостоены только Любовь Орлова и Валерий Чкалов. Популярность его была абсолютной. Он знал, что такое дорогие рестораны, мешки присланных со всех концов страны писем. Сам энтузиазм Дунаевского был выражением господствующего народного состояния; его песни, действительно, «строить и жить помогали», осуществляя общественную функцию. Прекрасные, сердечные мелодии выражали жизнь поколения, которое верило, что не за горами новая, светлая жизнь.

Гениальность Дунаевского была неразрывно связана с его талантом любить. Музы и музыка в судьбе композитора были сплетены воедино. Вдохновение черпалось в новых любовных романах. Сначала — Наталья Гаярова, с которой он познакомился в поезде «Ленинград—Москва». Любвеобильное сердце Дунаевского разрывалось между обожаемой женой Бобочкой и новой пассией Гаяровой. Затем начался бурный роман с начинающей хорошенькой актрисой Лидией Смирновой. Он даже предложил ей стать его женой, но та отказалась.

Они познакомились на съемках фильма «Моя любовь», который ставил режиссер Корш-Саблин. Главную роль исполняла Лидия Смирнова. Недавно, в 1997 году, в издательстве «Вагриус» увидели свет ее мемуары под интригующим названием «Моя любовь». Если верить им, в молодости Лидия Смирнова была очень сексуальна. Чтобы понравиться режиссеру, она могла прямо на голое тело надеть платье и, понадеявшись на мужскую «отзывчивость», идти на кинопробы. Смирнова с детства была очень влюбчивой. Уже в двенадцать лет девочка искала встреч с молодыми людьми, ходила на бульвар в ожидании приключений. Сначала испорченные мальчишки, а позже — самые разные мужчины, включая именитых и титулованных, роились вокруг курносой чаровницы. И так до самой ее старости. Смирновой вполне подошел бы титул пожирательницы сердец, но кому принадлежит ее собственное?!

История юношеского замужества будущей актрисы выглядит очень романтично. Смолоду Лидия Смирнова увлекалась спортом и однажды на лыжне встретилась глазами с НИМ. Молодой человек немедленно навострил лыжи в направлении румяной барышни с ямочками на щеках. Он оказался журналистом, полиглотом и первым из мужчин, кто захотел на ней жениться. Сказано — сделано, и вот счастливая семья уже карабкается по горам и путешествует на байдарках. Всем хорош был Сергей, да только не оценил нового Лидочкиного увлечения. Та бросила работу экономиста и пошла учиться в студию при Камерном театре, но — увы! — муж неизменно засыпал, едва начинающая артистка принималась оттачивать на нем монолог Федры.

Между тем девушка была принята в группу Таирова и сразу получила роль. А вскоре ее позвали сниматься в кино — в комической мелодраме Корш-Саблина «Моя любовь». Отбыв после съемок в Ленинград, Дунаевский бомбардирует очаровательную дебютантку телеграммами и письмами. Влюбленный безумец требовал и от нее такого же количества ответных посланий. Эта переписка так изматывала юную особу, что порой она поручала писать за нее любовные послания Дунаевскому своему приятелю — актеру Шишкину. И все же она была в восторге — неглупый, талантливый и знаменитый композитор повержен к ее ногам и даже намерен всерьез заняться ее карьерой.

Роман в письмах, а иногда и наяву, длился восемь месяцев. Писание любовных писем было у Дунаевского приметой любовной страсти. Всякую понравившуюся ему девушку он сражал наповал своим эпистолярным напором. Похоже, сочинять письма, обожать и любить в письмах он был способен как никто другой.

В письмах к Лидочке Смирновой Дунаевский был страстным, нежным и откровенным, как, наверное, ни с кем другим. «Ты должна знать все, все мое, что рождается во мне, что живет, дышит, хорошее это или плохое. И я только хочу призвать тебя делать то же самое. В человеке все-таки всегда, как он ни откровенен, остается кусочек секрета, уголочек души, который он никому не раскрывает, а я вот смело хочу, чтобы и этот уголочек у нас был раскрыт друг для друга. Может, это утопия, фантазерство, но я этого хочу и буду к этому стремиться. Настанет день, когда наши отношения окрепнут настолько, что не будет надобности закрывать этот уголочек от взоров любимого».