Однако, несмотря на все уверения в любви, Ц. так и не решилась приехать в санаторий, где А. Штейгер ожидал операции. Для нее было вполне достаточно душевной близости: «…у меня такая сила мечты, с которой не сравнится ни один автомобиль…». Она подарила А. Штейгеру зеленую куртку, положив в карман записку: «Я сама хотела бы быть этой курткой: греть, знать, когда и для чего – нужна…» Их единственная личная встреча состоялась в ноябре 1936 в Париже. К этому времени накал страстей значительно снизился. А. Штейгер сблизился с гомосексуальной богемой, к которой всегда испытывал сильное тяготение. Ц. со смирением признала свое очередное заблуждение: «Милый Анатолий Сергеевич, если Вы ту зеленую куртку, что я Вам летом послала, не носите (у меня впечатление, что она не Вашего цвета) – то передайте ее, пожалуйста, Елене Константиновне… Она мне очень нужна для отъезжающего. Если же носите – продолжайте носить на здоровье…»

Ц. посвятила А. Штейгеру стихотворный цикл «Стихи сироте», которому предпослала иронический эпиграф:

Во время Второй мировой войны А. Штейгер участвовал во французском движении Сопротивление, продолжал работать над новыми стихами. Умер от туберкулеза 24 октября 1944 в Швейцарии. Последняя его книга «Дважды два четыре» посмертно издана в 1950.

Последние годы эмиграции оказались для Ц. особенно тяжелыми. Она жестоко страдала от череды бесконечных встреч и расставаний. Писала Б. Пастернаку о мужчинах: «Я им не нравлюсь, у них нюх. Я не нравлюсь полу. Пусть в твоих глазах я теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб – оцени!» Вокруг Ц. сложилась атмосфера недоверия и подозрений в симпатии к большевикам. Разразившийся экономический кризис усугубил и без того тяжелое материальное положение семьи.

Муж Ц. С. Я. Эфрон разочаровался в монархических идеалах и стремился вернуться в Россию. В июне 1931 он передал в советское полпредство в Париже прошение о советском паспорте. По всей вероятности, в качестве условия возвращения в Россию ему было предложено стать сотрудником НКВД. С. Я. Эфрон принял предложение и начал активно выполнять тайные задания чекистов.

4 сентября 1937 вблизи швейцарской границы было обнаружен труп бывшего советского разведчика-отказника Игнатия Рейсса-Порецки. Неизвестный убийца буквально изрешетил его тело пулями. Полиция установила, что машина убитого была арендована некой Ренатой Штайнер. На допросе она призналась, что была завербована своим любовником С. Я. Эфроном. Именно он поручил ей следить за И. Рейссом, а ранее – за сыном Л. Троцкого Л. Седовым. Похищение генерала Е. К. Миллера 22 сентября 1937 в эмигрантских кругах также связывали с именем С. Я. Эфрона. Постепенно Ц. превратилась в литературного и политического изгоя, чему немало способствовали и ее откровенные просоветские высказывания.

Пребывание за границей стало опасным для Ц. и членов ее семьи. При первой же возможности 15 марта 1937 на родину вернулась ее дочь Ариадна. 10 октября того же года из Франции бежал С. Я. Эфрон. Спустя два года, 12 июня 1939 вслед за ними отправилась и сама Ц. Перед отъездом она оставила рукописи поэм «Перекоп» и «Лебединый стан» своему другу поэту и критику Юрию Павловичу Иваску (1907—1986). 19 июня 1939 Ц. с сыном прибыла в Москву и сразу была отправлена на дачу НКВД в подмосковный поселок Болшево. 27 августа 1939 была арестована дочь Ариадна, 10 октября – С. Я. Эфрон. Он был расстрелян в октябре 1941; Ариадна провела в заключении и ссылке более пятнадцати лет и реабилитирована лишь в 1955.

С зимы 1939 до начала лета 1940 Ц. с сыном снимали часть комнаты в подмосковном Голицыне. Ходили обедать и ужинать в расположенный неподалеку Дом творчества писателей. В этот период Ц. практически не писала стихов. Бедствовала, зарабатывала на жизнь переводами поэм Важи Пшавелы, баллад о Робин Гуде и др. Писала письма И. В. Сталину и Л. Берия с просьбами о свидании с мужем. И продолжала терзаться новым вспыхнувшим чувством: «…эта болезнь неизлечима и зовется: душа». Ее избранником на этот раз стал Евгений Борисович Тагер (1906—1984), литературовед, исследователь творчества М. Горького. Ц. переадресовала ему стихи, обращенные к Н. Гронскому и даже «Поэму Горы», посвященную К. Родзевичу. Однако, в ответ получила холодную и непреклонную отповедь.

В Голицыно Ц. познакомилась с Татьяной Николаевной Кваниной, в то время совсем молодой женщиной, женой писателя Н. Я. Москвина. Танечка, как называла ее Ц., охотно выслушивала ее рассказы о жизни за границей, литературных встречах и др. Ц. прониклась к Т. Кваниной глубокой симпатией. Ей адресовано несколько недавно опубликованных писем: «Так просто – рядом. Присутствие за стеной. Шаг в коридоре. Иногда – стук в дверь…»; «Моя надоба от человека, Таня, – любовь. Моя любовь и, если уж будет такое чудо, его любовь… Моя надоба от другого, Таня, – его надоба во мне, моя нужность (и, если можно, необходимость) – ему…». Т. Кванина, принадлежавшая совсем к другому поколению, далеко не всегда понимала полет мыслей Ц.: «Знаешь, как-то чуть-чуть во всем не верю ей, – писала она мужу. – Во всем, может быть, и мало, но есть поза. Выдумала она себя когда-то давно, так выдуманной и живет».

7 июня 1940 Ц. переехала в Москву. Первое время обитала в квартире друзей на Никитской (тогда улица Герцена), а в конце сентября 1940 поселилась в комнате дома №14/5 по Покровскому бульвару. Особой симпатией Ц. пользовались поэт Арсений Александрович Тарковский (1907—1989) и поэт-переводчик Николай Николаевич Вильям-Вильмонт (1901—1986). По воспоминаниям переводчицы Нины Герасимовны Бернер-Яковлевой, в доме которой Ц. познакомилась с А. Тарковским: «Я зачем-то вышла из комнаты, а когда вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла: так было у Дункан с Есениным. Встретились, взметнулись, метнулись. Поэт к поэту. В народе говорят: любовь с первого взгляда…". Как и всегда, никакого развития отношений не получилось. Со слов А. Тарковского: «Многие ее боялись. Я тоже немножко. Ведь она была чуть-чуть чернокнижница».