Рост материального благосостояния способствовал невиданному расцвету и многообразию культурной жизни России. В результате частичной отмены цензуры появились сотни новых газет и журналов. Недаром период от начала века до Первой мировой войны называют в России Серебряным веком (после золотого века, охватывавшего большую часть XIX столетия от Пушкина до Толстого и Чехова). Развиваются новые направления в театре, литературе и музыке. Россия открывается западным новаторским влияниям, появляется собственный авангард.

Серьезный удар по царизму нанесла Русско-японская война 1904–1905 годов. В январе 1904 года Япония без объявления войны внезапно напала на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура.

Императрица Мария Федоровна тяжело переживала потери русской армии в начавшейся войне, гибель и страдания тысяч солдат и офицеров. В своем письме сестре Александре в Англию 28 февраля (13 марта) 1904 года она писала:

«…Ты лучше других можешь понять, в какой степени отчаяние, страх и беспокойство за наших дорогих моряков и солдат охватили меня, когда началась жестокая война с этими омерзительными желтыми, которые самым гнусным образом атаковали наши корабли без всякого объявления войны, словно они не люди, а мерзкие исчадия ада, лукавые и коварные. А ведь они вообразили, будто представляют цивилизованную нацию, но теперь своим поведением показали, что никакого представления о цивилизованных методах не имеют, гнусные канальи. Я нахожу, что вся Европа должна выступить заодно против этих язычников и уничтожить всю желтую расу! У нас до последнего надеялись, что войны удастся избежать, мы настолько добродушны и глупы, что верили словам этих варваров-азиатов, да разве они могут понять, что мы хотели мира и действительно делали все для его сохранения, не подозревая, что это дьявольское отродье тайно, исподтишка работало на войну и полностью подготовилось к ней, а мы, разумеется, нет. Но раз уж Господь дозволил такое, нам придется смириться с этой ужасной бойней и молить Его о том, чтобы он направил нас, благословил наше оружие и помог нам раздавить этих маленьких, но умных бесов, ибо бесы они и есть и ничто иное. Слава Богу, все другие державы заявили о своем нейтралитете, только вот американцам доверять нельзя».

С начала войны императрица активно занимается делами Российского Красного Креста. На Дальний Восток были отправлены 143 учреждения РОКК, около шести миллионов человек получили помощь, около 87 тысяч раненых и больных были перевезены двадцатью двумя санитарными поездами.

В период войны впервые в истории были созданы бактериологические и специализированные дезинфекционные лечебные учреждения, а также учреждения, оказывающие больным психологическую помощь.

В результате сотрудничества с Японским Красным Крестом было открыто Центральное справочное бюро по вопросу военнопленных. Оно снабжало информацией родственников попавших в плен.

Благодаря авторитету Марии Федоровны Красный Крест постоянно получал поддержку благотворителей и филантропов. Так, граф А. В. Орлов-Давыдов передал императрице 100 тысяч рублей. На проценты с этих денег позже выплачивались пособия «на воспитание сирот павших на войне воинов».

Первый год войны закончился неудачно: падение Порт-Артура, поражение на полях Маньчжурии.

К лету 1905 года ситуация начала меняться. Армия на театре военных действий насчитывала уже около трехсот тысяч человек.

Урожай 1904 года был обильным, продолжался рост промышленного производства, золотой запас Госбанка увеличился за год на 150 миллионов рублей.

Однако русские либералы рассматривали данную ситуацию с другой, «своей» стороны. Журнал «Освобождение», выходивший нелегально за границей под редакцией Петра Струве, писал: «Если русские войска одержат победу над японцами, что в конце концов совсем уж не так невозможно, как кажется на первый взгляд, то свобода будет преспокойно задушена под крики „ура“ и колокольный звон торжествующей империи».

Революционные партии, поддержанные левой интеллигенцией, проводили усиленную агитацию в армии и по всей стране. «Всякая ваша победа грозит России бедствием укрепления порядка, всякое поражение приближает час избавления», — говорилось в воззвании партии эсеров (социал-революционеров).

Социальные противоречия в стране нарастали. Требования политических перемен и реформирования системы звучали со страниц газет, трибун и на манифестациях. Традиционные монархисты вели жесткую дискуссию с представителями консервативных и либеральных партий. Как заявлял позже в эмиграции В. А. Маклаков, «со стороны либерализма соглашение в Париже (на состоявшемся в 1904 году съезде оппозиционных партий) было союзом с грозящей ему самому революцией. Спасти Россию от революции могло только примирение исторической власти с либерализмом, то есть искреннее превращение самодержавия в конституционную монархию».

Как соединить представительство и самодержавие? Этот вопрос задавала себе и вдовствующая императрица. «Мария Федоровна, — писала Е. А. Святополк-Мирская, — час беседовала с П. (П. Святополк-Мирский. — Ю. К.),очень встревожена указом, т. е. пунктом о выборных, все остальное ей нравится. П. говорит, что она не особенно понимает, в чем дело, видит, что плохо, и боится новшеств, говорит, что нужно заставить молчать ces messieur (этих господ)».

7–9 ноября 1904 года в Петербурге прошел съезд земских деятелей, на котором обсуждались вопросы: созыв народного представительства, проведение политической амнистии, прекращение административного произвола и отмена положения об усиленной охране, гарантирование неприкосновенности личности, утверждение веротерпимости. Съезд был проведен в качестве частного совещания, так как добиться у Николая II легализации съезда Мирскому не удалось, и требования к царю носили довольно резкий характер. Мария Федоровна, которая поддерживала Мирского, заявляла ему в дни работы съезда: «Это ужасно, они дают советы, когда никто их об этом не просит».

В 1904 году в Царском Селе были проведены совещания высших должностных лиц империи. В указе Сенату, опубликованном после совещания, говорилось о расширении местного самоуправления, о необходимости установления веротерпимости, о пересмотре положений о печати. Отсутствовал пункт о выборных представителях. «Не для меня, конечно, не для меня — для России, — сказал Николай II в эти дни князю П. Н. Трубецкому — московскому предводителю дворянства, — я признал, что конституция привела бы сейчас страну в такое положение, как Австрию. При малой культурности народа, при наших окраинах, еврейском вопросе и т. д. одно самодержавие может спасти Россию. Причем мужик конституцию не поймет, а поймет только одно, что царю связали руки, тогда — я вас поздравляю, господа!»