Как бы то ни было, но разрешение на погребение на Рогожском кладбище было получено. Морозова привезли из Франции в закрытом металлическом гробу, который, даже не открывали. На похоронах великого мецената А.А. Козлов, тогдашний генерал-губернатор Москвы, подойдя к Зинаиде Григорьевне, которую он хорошо знал и в доме которой бывал, выразил ей соболезнование и прямо сказал: «Не верю я в разговоры о самоубийстве, слишком значимым и уважаемым человеком был Савва Тимофеевич. Потеря для всех — огромная».

В том, что произошло на самом деле, не стал разбираться никто: французской полиции не было дела до русского, русской жандармерии — того, что случилось во Франции. Морозовы же хотели, чтобы эта история поскорее забылась. Все попытки выяснить правду о гибели Морозова решительно пресекла его мать Мария Федоровна, якобы сказавшая: «Оставим все как есть. Скандала я не допущу». По мнению исследователей, все близкие Саввы Тимофеевича были уверены, что он не был самоубийцей, а убит большевиками, но страх расплаты за правду его гибели, страх за детей и внуков не позволяли им открыто заявить об этом. И еще одно косвенное доказательство того, что Морозов не покончил жизнь самоубийством, а был убит: в случае самоубийства страховка никогда не выплачивалась. Тайна смерти Морозова так и не была разгадана.

Многие в Художественном театре искренне горевали о трагической кончине Морозова. Болезнь, а впоследствии смерть Саввы Тимофеевича, по словам Станиславского, «оторвала от театра кусок его сердца». Когда в 1923 году МХТ гастролировал в США, Станиславский рассказывал американцам о роли Морозова в судьбе театра, о его «меценатстве с чисто русской широтой». Американские богачи не могли, по словам Константина Сергеевича, «понять этого человека. Они убеждены, что меценатство должно приносить доходы». Савве Морозову меценатство приносило сплошные убытки, зато давало интерес к жизни, возможность приносить радость.

«Жалко этого человека, славный он был и умница большой. Затравили его, как медведя, маленькие злые и жадные собаки, — писал Максим Горький Е. П. Пешковой в июне 1905 года. — Из угла, в который условия затискали этого человека, был только один выход — в смерть».

По словам пролетарского писателя, после смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабрики возникла легенда: «Савва вовсе не помер: в гробу его не было, вместо него похоронили другого, а он отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму». Согласно полицейскому акту в 1907 году в Никольском объявился мужик, выдававший себя за Савву Тимофеевича Морозова. Его привечали в компаниях, поили в кабаках, но потом вычислили и сильно побили.

После смерти мужа Зинаида Григорьевна так и не обрела душевный покой. Стены когда-то милого ей дома казались душными и тесными. Везде, даже на кладбище ей мерещился призрак несчастного Саввы. Москвичи сразу же подхватили эти слухи, придумав им неожиданное продолжение. По словам очевидцев, в старой части Рогожского кладбища, можно и сегодня услышать тяжелый звон — будто бы монеты кто-то сыплет. А порой вслед за этим звуком появляется непонятное белое очертание человека с пистолетом. Говорят, это бродит неуспокоенная душа мающегося Саввы.

После трагической гибели Саввы, его вдова Зинаида Морозова решает продать роскошный особняк на Спиридоновке, и его покупает другой поклонник таланта Шехтеля — фабрикант, миллионер и меценат М.П. Рябушинский. По фамильным преданиям, причиной продажи был панический страх: каждую ночь из кабинета умершего мужа раздавались шаги и покашливание, загадочным образом перемещались вещи. В полночь по дому слышалась его характерная шаркающая походка. Новые владельцы дома также не раз жаловались, что им не давал покоя «дух самоубийцы Саввы». Было это убийство или самоубийство, не установлено и по сей день. Парапсихологи считают: привидение исчезнет, когда причина смерти будет установлена.

В память об ушедшем сыне Мария Федоровна Морозова выделила средства на строительство двух корпусов Старо-Екатерининской больницы, корпуса для нервных больных и корпуса родильного дома (оба сохранились на территории МОНИКИ). Свой вклад в память о муже внесла и вдова Зинаида Григорьевна Морозова, которая построила дом дешевых квартир им. Саввы Морозова в Большом Новопесковском переулке. В 1915 г. в память о любимом муже она построила церковь Покрова в своем имении Горки.

Создав новую семью, Зинаида Григорьевна приобрела имение Горки, где она принимала в качестве постоянных гостей Левитана, Чехова, Поленова, Серова. Реконструкцию старинной усадьбы был приглашен осуществить Ф.О. Шехтель, с которым Зинаида Григорьевна, после постройки своего московского замка, была очень дружна. Маловыразительный домик превратился в роскошное дворянское гнездо.

После смерти Саввы Тимофеевича, с которым Зинаида Григорьевна прожила 19 лет, она получила по его духовному завещанию основную часть наследства. Через два года после безвременной смерти мужа Зинаида Григорьевна вышла замуж в третий раз, обвенчавшись с генерал-майором свиты его императорского величества А. А. Рейнботом, градоначальником Москвы. Это был союз тщеславия и расчета: Рейнбот обретал материальную независимость, а Морозова стала потомственной дворянкой. Однако новый муж Зинаиды Григорьевны не оправдал надежд. Рейнбота обвинили в казнокрадстве и взяточничестве, последовали скандальная отставка и долгий судебный процесс. Мало того, в ходе следствия выяснилось о наличии у него многочисленных любовниц. Самолюбию гордой женщины был нанесен сильнейший удар, и она указала ему на дверь.