Когда шведский корпус выступил к Гадячу, бывший гетман отправился с ним. Дезорганизовал местных казаков, приказал им открыть ворота. Кто-то послушался начальника, кто-то разбежался. Второй город захватили так же легко, как первый. Правда сам Мазепа предпочел вернуться в Ромны, быть рядом с королем и основными шведскими силами. Это выглядело надежнее. Оставшихся у него полковников и старшин он тоже держал при себе. Мало того, заставил их перевезти в Ромны свои семьи. Шведы описывали, что в городе собралась многочисленная колония «казачьих дам». Мазепа считал это разумной предосторожностью — чтобы мужья не сбежали.

Хотя и самому гетману Карл не слишком доверял. Неужели предавший один раз не предаст второй? Король позаботился о «безопасности» союзника, его повсюду сопровождала шведская охрана. А на местных жителей сразу же наложили весьма чувствительную контрибуцию. От каждого двора требовалось сдать по быку, по четверти ржи, овес. По деревням вообще пошел повальный грабеж. Неприятели наконец-то избавились от угрозы голода. Но спокойно перезимовать им не пришлось. Население восприняло шведов враждебно. Продукты по-хорошему не сдавало. Пыталось сопротивляться, вооружалось чем попало.

В городке Недрыгайлове царских войск не было, но жители встретили появившихся шведов выстрелами и не пустили к себе. 10 декабря Карл выслал на непокорных карательную экспедицию генерала Функа. Она погромила Терейскую слободу, перебив больше тысячи человек. Отомстила и Недрыгайлову. Городок был сожжен. Защитников и жителей, не сумевших скрыться, истребили поголовно. Генерал Адлерфельд с явным одобрением описывал, что Функ «испепелил также несколько враждебных казачьих деревень и велел перебить всех, кто повстречался, чтобы внушить ужас другим».

Между тем, и русское командование разобралось, что шведы намерены остановиться на зиму в Ромнах и Гадяче. Обкладывало врага разъездами, гарнизонами. А во второй половине декабря грянули лютые морозы. Современники писали, что замерзали даже звери, падали птицы. В русской ставке возникла идея оставить шведов без жилья, отобрать у них Ромны. Учли характер Карла, его горячность и заносчивость. К Ромнам скрытно выдвинулась дивизия генерала Алларта. А полки Шереметева должны были изображать, будто намереваются выбить шведов из Гадяча. Подступили к городу, открыли артиллерийский огонь, загорелись предместья.

Карл получил донесения, что русские атакуют Гадяч, загорелся выручать. Мазепа отговаривал его от похода, но король был непреклонен — вот сейчас он кинется стремительным маршем, свалится на русских и проучит их! Всыплет так же, как было под Нарвой. 22 декабря вывел всю армию и погнал вперед. Но как только она удалилась на достаточное расстояние, из снежной мглы вынырнули колонны Алларта. С ходу кинулись на приступ, сбили оставленное королем охранение и ворвались в Ромны. Сам Мазепа с оставшимися в городе королевскими чиновниками, своими приближенными и «казачьими дамами» едва успели удрать, бросились вдогонку за армией.

Ну а Шереметев не стал ждать короля. Узнав, что он приближается, отошел прочь. Зато марш обернулся для шведов бедствием. Многие пообмораживались, были и погибшие. Суконные шинели и износившиеся сапоги грели плохо. Шагали два дня, переночевав в степи. Поддерживали себя водкой. Нагревали на кострах камни. Но и к Гадячу вышли в сумерках, когда мороз стал резко усиливаться. Армия обезумела от холода. Солдаты наперегонки кинулись к стенам, чтобы поскорее попасть в город. В воротах началась давка. В толпу вклинились артиллерийские упряжки, телеги ломались, и возникшая пробка закупорила ворота напрочь.

Большая часть армии в город не попала, и вторая ночевка под открытым небом стала вообще кошмаром. Кто-то разводил костры. Кто-то продолжал согреваться водкой. Но такое согревание на морозе слишком коварно… Утро открыло апокалиптические картины. На лошадях застыли мертвые всадники. В сугробах там и тут лежали солдаты, заснувшие навеки. Не вступая в бой, армия потеряла 3 тыс. человек. А в городских домах в поте лица орудовали хирурги. Отрезали куски обмороженного гниющего мяса, прямо на улицах валялись ампутированные ноги, руки, пальцы, уши. Ромны были потеряны. Солдаты Алларта укрепляли стены захваченного города, ставили батареи. Отбивать его обратно было теперь проблематично. Опять же, на морозе.

Но и в Гадяче шведам не давали покоя. Появлялись отряды драгун и казаков, клевали их. Карлу доложили, что русские приходят из местечка Веприк в 12 верстах от города, и король рассвирепел, послал туда войска. 27 декабря шведы появились возле Веприка. Гарнизон там составлял всего полторы тысячи человек с тремя пушками. Но на требование короля капитулировать они ответили отказом. Карл решил брать городок. Его приближенные засомневались: а нужен ли он, этот Веприк? Укрепления-то были совсем хиленькими, обсыпавшийся земляной вал и тын, но местечко стояло на горе, приступ был трудным. Нет, король заупрямился. Заявил — он откроет такой огонь, что русские не посмеют высунуться.