Семёновские войска в Маньчжурии редели. Об этом знал даже Унгерн. Он как-то в штабе обронил несколько фраз, которые поразили собеседников — дивизионных офицеров:

— Получил письмо от Вольфовича. Пишет, что солдаты покидают нашего атамана десятками.

— С какой целью?

— Вольфович говорит, что они едут в Советскую Россию, где вступают в Красную Армию.

— Но их же там рано или поздно большевики ликвидируют как классовых врагов. Особенно офицеров.

— Не сразу. Воевать же с нами кто-то должен...

Атаман Семёнов совершил несколько «официальных» поездок. Он посетил Люйшунь (бывший Порт-Артур), где в то время размещался штаб Маньчжурской группировки японских войск, прибыл на Японские острова, в Токио. Не раз бывал в мукденской штаб-квартире всесильного Чжан Цзолиня. Но всё тщетно: ему никто не желал оказывать материальной помощи и давать денег на военные расходы.

Но при этом ни японцы, ни Чжан Цзолинь атамана Семёнова от себя не отталкивали. Моральную поддержку «борец против большевизма» получил и в Токио, и в Мукдене. И та, и другая сторона прозорливо видели, что семёновцы ещё пригодятся. В действительности оно так и случалось вплоть до 1945 года. Атаман писал в Ургу командиру безвозвратно потерянной Азиатской конной дивизии:

— Японцы стремятся поддерживать нас в Маньчжурии и Монголии...

— Сын Чжан Цзолиня с войсками, много пушек и пулемётов, прибыл в Хайлар...

— В Мукдене все настроены против русских большевиков и своих коммунистов...

— Я дал средства и директивы баргинскому Найман-вану двигаться в твоё распоряжение...

— С американцами ведутся переговоры о принципах открытых дверей в Монголии...

В одном из писем барону атаман Семёнов откровенно обманывал его следующей информацией: «Ирландия, Америка и Мексика признали независимость Монголии». В действительности тогда на дипломатическом поприще этого не сделало ни одно иностранное государство.

Унгерн же ждал от Семёнова совсем иное: материальной (оружия и провианта) и денежной поддержки, помощи в людях. Но об этом атаман в своих письмах дипломатично умалчивал. Не было даже обещаний реальной помощи. На одном из первых допросов барона Унгерна-Штернберга спросили:

— Имели ли вы устойчивую связь с атаманом Семёновым в Урге?

— Такой связи я не имел и не мог иметь по одной причине.

— По какой?

— Он не давал мне деньги на содержание Азиатской дивизии.

— Ну и что? Ведь вы не колчаковский генерал, а семёновский. У вас вензель на погонах «А.С.».

— Раз Семёнов не давал мне денег, значит, он и не мог мной командовать...

Перед уходом из Халхи генерал Унгерн нанос прощальный визит Богдо-гэгену. Живой Будда степного народа принял его в тронном зале своего Зелёного дворца на берегу реки Толы. Самого властителя Халхи не было: его трон стоял пустой. Но смятые жёлтые шёлковые подушки свидетельствовали о том, что хозяин дворца только-только с них поднялся. В зале почётного гостя уже ожидали «восемь благородных монголов». Это были знатнейшие князья и министры во главе с премьером Джалханцы-ламой. Он усадил барона в кресло рядом с собой. Роман Фёдорович произнёс перед присутствующими короткую прощальную речь:

— В ближайшие дни я покидаю пределы Монголии. Поэтому призываю министров самим защищать свободу, добытую мною для потомков Чингисхана. Ибо душа великого хана продолжает жить и требует от монголов, чтобы они снова стали народом могучим и самостоятельным, соединив в одно целое срединные государства, которыми некогда правил великий Чингисхан...

Речь русского генерала была выслушана собравшимися в полном молчании. Когда Унгерн закончил говорить, со своего места поднялся Джалханцы-лама. Он благословил Бога Войны, возложив на него свои руки. Тот ответил за такое традиционное для монголов напутствие кратко:

— Благодарю я. Благодарят мои воины.

После этого Унгерна проводили в рабочий кабинет Богдо-гэгена. Там его с поклонами встретили два ламы-секретаря. Но кабинет был пуст. Один из лам вежливо ответил на немой вопрос барона:

— В соседней комнате. Там сейчас происходит беседа Будды земного с Буддой небесным.

Потянулись минуты молчаливого ожидания. Наконец, появился Богдо-гэген, одетый в будничный жёлтый шёлковый халат с чёрной каймой. Унгерн представился:

— Хан дзянь-дзюнь, барон Унгерн.

После этого, усевшись в стороне от всех, Роман Фёдорович и Богдо-гэген тихо заговорили. О чём говорили эти два знаковых в истории Монголии человека, в истории не известно. Но разговор вёлся в самом доверительном тоне. Затем барон встал и в низком поклоне склонился перед Живым Буддой. Тот, благословляя, возложил ему на голову обе руки, произнёс молитву и затем, сняв с себя «тяжёлую икону», повесил её на шею цин-вана. Последние слова Джембцзуна-Дамбы-хутухты освободителю Халхи от китайцев были такие: