...Прочитав сообщение о военных событиях в Кобдо, Унгерн немедленно подал рапорт с просьбой откомандировать его в Монголию одним из инструкторов созданной в Урге военной школы. Вскоре приходит вежливый, но твёрдый отказ. Скорее всего отказ последовал из-за не самых «блестящих» характеристик казачьего офицера. Тогда сотник Роман фон Унгерн-Штернберг совершает поступок, удививший многих его знающих людей.

Он подаёт в июле 1913 года прошение на Высочайшее имя об уходе в отставку, решив поступить, как частное лицо, добровольцем в монгольскую армию, о которой имел пока весьма смутное понятие. Свою просьбу на имя императора сотник фон Унгерн-Штернберг мотивировал так:

«Расстроенные домашние обстоятельства лишают меня возможности продолжать военную Вашего Императорского Величества службу...»

Путь прошений в далёкий от Благовещенска Санкт-Петербург всегда был долог по времени. Унгерн торопится: монгольско-китайская война может завершиться без него. И тогда Прощай романтические мечты о военной карьере на Востоке. Никакие духи, о которых говорил ему схваченный сибирскими стрелками хунхуз, не помогут. Ни добрые, ни злые.

Барон во второй раз поражает полковых офицеров-амурцев. Не дожидаясь положительного решения на своё прошение, казачий сотник оставляет Благовещенск «самочинно». То есть отправляется в отставку без мундира и пенсии. Унгерн торопится в Монголию. А приказ о его отчислении в запас пришёл в штаб Амурского казачьего войска только через полгода, когда сотника в Благовещенске уже и след простыл.

След Унгерна отыскался в монгольских степях, в городе Урге. В конце августа 1913 года туда приехал Алексей Бурдуков, один из тех русских люден, что постоянно проживал в Монголии и вёл в ней торговые дела крупной сибирской фирмы. В Улясутае он зашёл в российское консульство, чтобы ознакомиться с новостями. А заодно и узнать, нет ли каких-либо поручений: он ехал в Кобдо на северо-западе Халхи и мог бы взять с собой консульскую почту.

Бурдукова встретил сам ургинский консул Вальтер, Они разговорились, поскольку знали друг друга достаточно хорошо:

— Как ваши дела в фактории, господин Бурдуков?

— Да неплохо. Земли на реке Хангельщик много. Так что понемногу расширяемся.

— Не откажите консульству в очередной услуге?

— О чём речь. Готов выполнить любую вашу просьбу, господин Вальтер. Письма и посылки в Кобдо? И опять целый вьюк.

— Да, всё то же. Но я бы попросил вас на несколько дней задержаться в Улясутае.

— Для чего, извольте спросить?

— Я дам вам в дорогу интересного спутника.

— Спутника? Он наш, россиянин?

— Да, бывший казачий офицер. Не могу без улыбки показать его официальное командировочное удостоверение. Мы его для важности скрепили нашей консульской печатью.

Документ действительно выглядел необычно. Бурдуков с интересом прочитал изрядно помятый лист бумаги:

«1-й Амурский казачий полк Амурского казачьего войска удостоверяет в том, что вышедший добровольно в отставку поручик Роман Фёдорович Унгерн-Штернберг отправляется на запад в поисках смелых подвигов».

Внизу стояла чья-то неразборчивая подпись. Печать российского консульства была поставлена, по всей видимости, на днях и отличалась чёткостью изображения вербового орла. Бурдуков спросил, возвращая командировочное удостоверение неизвестного ему человека:

— Вы сказали, что он казачий офицер. А здесь написано, что он имеет чин поручика.

— В полку начальство подшутило. Унгерн — сотник, что равняется званию армейского поручика. И к тому же он ещё и барон из Эстляндии.

— Весьма любопытно.

— Ещё бы. Если учесть и то, что он только что прибыл в Улясутай, проскакав из Урги более семьсот вёрст. А теперь рвётся ехать дальше, в Кобдо...

Отставной казачий сотник произвёл на Бурдукова не самое яркое впечатление. По виду ему было лет тридцать. Поджарый, обтрёпанный и неряшливый, с небольшой рыжеватой бородкой (давно не брился, подумал Бурдуков), с «выцветшими застывшими глазами маньяка». Офицерский казачий мундир был необычайно грязен, поскольку его владелец спал в нём в степи прямо на земле. Сапоги просвечивали дырами. Зато незнакомец был хорошо вооружён: офицерская сабля на боку, у пояса револьвер в кобуре, патронташ полон. Поражало то, что свою винтовку сотник отдал монголу-проводнику (улачи), чтобы тот её вёз. Вещей барон с собой не имел никаких. Его вьюк был совершенно пуст и представлял из себя дорожный брезентовый мешок, в котором на дне лежал какой-то свёрток. И всё. Не было даже намёков на провиант или запасную одежду.

Бурдуков, человек наблюдательный, так впоследствии выразит своё первое впечатление о личности случайного попутчика: «Русский офицер, скачущий с Амура через всю Монголию, не имеющий при себе ни постели, ни запасной одежды, ни продовольствия, производил странное впечатление». По дороге, долгой и длинной, путники разговорились:

— Господин барон. Зачем вам надо в Кобдо?

— Хочу поступить на военную службу к местному князю Дамби-Джамцану. Я узнал о нём из газет.

— Для чего?