Вход/Регистрация
Заметки в инвестировании, 3-е издание
вернуться

УК Арсагера

Шрифт:

В случае если (rОФЗ – IЦБ) < 1% (реальная доходность меньше одного процента), то при инфляции выше 1% устанавливается максимально жесткое ограничение, которое определяется как дюрация индекса плюс 182 дня. В диапазоне реальной доходности от 1% до 1,5% (конкретное значение зависит от относительного соотношения номинальной доходности и прогноза инфляции) ограничение начинает превышать минимальное значение. Для определения верхней границы ограничения использовались данные исследования возможного отклонения результатов тестовых облигационных портфелей с различной средневзвешенной дюрацией от результата индекса, в случае изменения уровня процентных ставок. При значительном превышении средневзвешенной дюрации портфеля над дюрацией индекса отклонение результатов получается чувствительным даже к незначительному росту процентных ставок. В связи с этим на основе экспертной оценки максимальное отклонение на 730 дней от дюрации индексного портфеля было выбрано в качестве приемлемой верхней границы ограничения. Для приведенных выше случаев (реальная доходность - 3%, а номинальная доходность – 5% и 15%, соответственно, инфляция – 2% и 12%), в первом – ограничение на максимальную средневзвешенную дюрацию составит дюрация индекса плюс 730 дней, а во втором –дюрация индекса плюс 456 дней.

В заключение приведем таблицу ограничений на максимальную средневзвешенную дюрацию в зависимости от номинальной доходности и прогноза инфляции.

Таблица 8.1 Ограничение на максимальную средневзвешенную дюрацию

Прогноз годовой инфляции

DIFX-Cbonds +182

DIFX-Cbonds +365

DIFX-Cbonds +545

DIFX-Cbonds +730

Значение кривой бескупонной доходности государственных облигаций сроком до погашения 5 лет

1%

1.8%

2.3%

2.7%

3.0%

2%

3.0%

3.7%

4.2%

4.6%

3%

4.1%

4.9%

5.5%

6.0%

4%

5.2%

6.0%

6.7%

7.3%

5%

6.2%

7.1%

7.9%

8.5%

6%

7.3%

8.2%

9.0%

9.7%

7%

8.3%

9.3%

10.1%

10.9%

8%

9.3%

10.4%

11.2%

12.0%

9%

10.3%

11.4%

12.3%

13.1%

10%

11.3%

12.5%

13.4%

14.2%

11%

12.3%

13.5%

14.5%

15.3%

12%

13.4%

14.6%

15.5%

16.4%

13%

14.4%

15.6%

16.6%

17.5%

14%

15.4%

16.6%

17.6%

18.6%

15%

16.4%

17.6%

18.7%

19.6%

2.2. Акции

Инвестор, принявший решение инвестировать в акции, рассчитывает получить доходность, соответствующую рынку акций, которая в свою очередь в долгосрочном периоде должна превзойти доходность альтернативных инструментов сбережения, в первую очередь, облигаций и банковских депозитов. (Подробнее в материалах «Взаимосвязь доходности акций и облигаций» и «Сравнительное исследование эффективности инвестиций в мире 1900-2016»). Если инвестиции на рынке акций осуществляются с иной целью – азартная игра, различные мошеннические операции и т.п., то предложенная ниже методика не представляет интереса и лишена практического смысла. Также она будет бесполезна тем, кто умеет предсказывать колебания стоимости акций и, как следствие, успешно играть на них.

В качестве доходности, соответствующей рынку акций, примем среднюю доходность (средний результат) участников рынка акций без учета транзакционных издержек. Эту доходность можно рассчитать с помощью отношения суммарного дохода (убытка) участников рынка к суммарной стоимости акций в портфелях участников рынка на начало периода. Для вычисления суммарной стоимости акций в портфелях участников рынка предлагается использовать суммарную капитализацию допущенных к торгам акций, находящихся в свободном обращении (free-float). То есть не учитываются акции, принадлежащие мажоритарным акционерам и аффилированным лицам. Соответственно, суммарным доходом (убытком) участников рынка можно считать изменение суммарной капитализации free-float всех акций, допущенных к торгам, и полученные на данный объем за рассматриваемый период дивиденды.

На практике у большинства инвесторов результат портфеля акций будет отличаться от среднего результата. Разницу между фактическим результатом и средним назовем отклонением портфеля от среднего результата (очевидно, что отклонение может быть как положительное, так и отрицательное).

Еще раз вернемся к утверждению: инвестор, принявший решение инвестировать в акции, рассчитывает получить доходность, соответствующую рынку акций. Таким образом, основной риск инвестора на рынке акций – это существенное отрицательное отклонение результата портфеля от этой доходности. Подробней в материале «Клин Арсагеры, или особый взгляд на диверсификацию активов».

На примере рассмотрим, в каких пределах возможно отклонение от среднего результата и от чего оно зависит. В качестве характеристики доходности рынка акций возьмем результат акций, входящих в индекс ММВБ на определенную дату, отранжируем их по доходности за рассматриваемый период и рассчитаем результаты портфелей, построенных по описанному ниже алгоритму. Первый портфель состоит из акции, показавшей худший результат. Второй портфель состоит из двух акций, показавших худший результат, при этом их доли в портфеле представлены в пропорции, равной пропорции долей этих акций в индексе ММВБ. Третий портфель состоит из трех акций, показавших худший результат, при этом их доли в портфеле также пропорциональны долям в индексе. И так далее, пока последний портфель полностью не повторит структуру индекса ММВБ. Аналогично рассчитаем результаты портфелей из акций, показавших лучший результат. Отразим полученные результаты на графике, где в качестве оси X возьмем пересечение структуры построенного портфеля со структурой индекса ММВБ (то есть если в первом портфеле доля акции, показавшей худший результат, 100%, а в индексе ММВБ – X%, то пересечение будет X%).

На графике зеленой линией соединены результаты портфелей из акций, показавших лучший результат, красной линией – портфели из акций, показавших худший результат, пунктирной линией – результат индекса ММВБ. График, построенный таким образом, получил название «Клин Арсагеры».

Как видно из графика, существует ярко выраженная обратная зависимость

между возможным отклонением результата портфеля от среднерыночного результата и пересечением структуры портфеля со структурой индекса. Таким образом, задавая пересечение структуры портфеля со структурой индекса ММВБ, можно ограничить возможное отклонение (как положительное, так и отрицательное) результата портфеля от результата индекса. Способ инвестиций по индексу подробно описан в материале «Индексный фонд: выбор и смысл».

  • Читать дальше
  • 1
  • ...
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • ...

Ебукер (ebooker) – онлайн-библиотека на русском языке. Книги доступны онлайн, без утомительной регистрации. Огромный выбор и удобный дизайн, позволяющий читать без проблем. Добавляйте сайт в закладки! Все произведения загружаются пользователями: если считаете, что ваши авторские права нарушены – используйте форму обратной связи.

Полезные ссылки

  • Моя полка

Контакты

  • chitat.ebooker@gmail.com

Подпишитесь на рассылку: